Математика биржевой торговли

В калькуляторе для инвесторов Дивайдере сделана автоматизация ввода данных Теперь можно не только выбирать активы портфеля вручную, но и вводить их списком с их весовыми коэффициентами. Вот пример списка: ======================= Тикер,Вес % ABIO,19.3866 ABRD,42.3972 AFKS,10.2504 AFLT,27.9658 AGRO,0.0000 AKAI,0.0000 AKBC,0.0000 ======================= В этом примере в портфеле пользователя находятся 4 актива: ABIO, ABRD, AFKS и AFLT. И ещё 3 актива AGRO, AKAI и AKBC добавлены, чтобы посмотреть, а что будет с портфелем, если туда докупить ещё и эти 3 актива. Где взять данные в таком csv-формате? Или генерировать их в бесплатном калькуляторе весовых коэффициентов: forecast.nanoquant.ru/...htm Или генерировать их в самом Дивайдере. Какая разница? В калькуляторе весовых коэффициентов можно генерировать всё, что угодно, подставляя любое целое количество активов. А Дивайдер генерирует весовые распределения только определённых портфельных стратегий. . P.S. Угадай, где я тебя обманул! . P.P.S. Описание основных возможностей Дивайдера: forecast.nanoquant.ru/...htm . P.P.P.S. Эксклюзивная книга "Диверсификация инвестиционного портфеля. Теория Марковица-Шарпа": www.litres.ru/...176 .

В онлайновом калькуляторе для инвесторов Дивайдер появилась возможность задать комиссию брокера для вычисления того, сколько дополнительных денег надо будет внести на счет, или, наоборот, сколько денег останется на счёте после ребалансировки. Теперь Дивайдер не просто сообщает инвестору о размере дефекта его портфеля и о параметрах поиска более эффективного портфеля, типа, например: ========================= Обнаруженная неэффективность портфеля пользователя по доходности 43.93% годовых. С учетом стоимости портфеля пользователя ежегодные потери прибыли составляют 305230.7 руб. Более эффективные портфели с большей доходностью при меньшем риске имеют коэффициент жадности в пределах от 1.552 до 4.737. ========================= . Но ещё Дивайдер подсчитывает итог ребалансировки дефектного портфеля пользователя к эффективному портфелю, типа, например: ======================== Ребалансировка лотного портфеля пользователя в лотный эффективный портфель приведет к сделкам на сумму 1125469.58 руб. Брокер возьмет себе с этой суммы комиссию в размере: 2250.94 руб. Для проведения ребалансировки не хватает 259.74 руб., и, плюс, комиссия брокера 2250.94 руб. Итого: 2510.68 руб. надо внести на счет для создания эффективного портфеля. ======================== . P.S. Зачем инвестору Дивайдер, или почему портфель должен быть не набором активов, а структурой с внутренними связями: forecast.nanoquant.ru/...htm . P.P.S. Скачать книгу "Диверсификация инвестиционного портфеля. Теория Марковица-Шарпа": www.litres.ru/...176 .

Выгодна ли ребалансировка неэффективного портфеля Содержание статьи Портфель пользователя Анализ портфеля пользователя Размер неэффективности Что делать? Интервал ребалансировки Коэффициент жадности Где будет эффективный портфель Структура эффективного портфеля Ребалансировка Эффективность вложения в ребалансировку Когда ребалансировка не окупает себя Спойлер: На примере небольшого портфеля показано в помощью Дивайдера решение задачи ребалансировки неэффективного портфеля к эффективному. Попутно показано решение вопроса об окупаемости вложения средств в ребалансировку в зависимости от частоты ребалансировки и выбора эффективного портфеля. Смотреть статью по адресу: vk.com/...lya .