В онлайновом калькуляторе для инвесторов Дивайдер появилась возможность задать комиссию брокера для вычисления того, сколько дополнительных денег надо будет внести на счет, или, наоборот, сколько денег останется на счёте после ребалансировки. Теперь Дивайдер не просто сообщает инвестору о размере дефекта его портфеля и о параметрах поиска более эффективного портфеля, типа, например: ========================= Обнаруженная неэффективность портфеля пользователя по доходности 43.93% годовых. С учетом стоимости портфеля пользователя ежегодные потери прибыли составляют 305230.7 руб. Более эффективные портфели с большей доходностью при меньшем риске имеют коэффициент жадности в пределах от 1.552 до 4.737. ========================= . Но ещё Дивайдер подсчитывает итог ребалансировки дефектного портфеля пользователя к эффективному портфелю, типа, например: ======================== Ребалансировка лотного портфеля пользователя в лотный эффективный портфель приведет к сделкам на сумму 1125469.58 руб. Брокер возьмет себе с этой суммы комиссию в размере: 2250.94 руб. Для проведения ребалансировки не хватает 259.74 руб., и, плюс, комиссия брокера 2250.94 руб. Итого: 2510.68 руб. надо внести на счет для создания эффективного портфеля. ======================== . P.S. Зачем инвестору Дивайдер, или почему портфель должен быть не набором активов, а структурой с внутренними связями: forecast.nanoquant.ru/...htm . P.P.S. Скачать книгу "Диверсификация инвестиционного портфеля. Теория Марковица-Шарпа": www.litres.ru/...176 .
Математика биржевой торговли
Выгодна ли ребалансировка неэффективного портфеля Содержание статьи Портфель пользователя Анализ портфеля пользователя Размер неэффективности Что делать? Интервал ребалансировки Коэффициент жадности Где будет эффективный портфель Структура эффективного портфеля Ребалансировка Эффективность вложения в ребалансировку Когда ребалансировка не окупает себя Спойлер: На примере небольшого портфеля показано в помощью Дивайдера решение задачи ребалансировки неэффективного портфеля к эффективному. Попутно показано решение вопроса об окупаемости вложения средств в ребалансировку в зависимости от частоты ребалансировки и выбора эффективного портфеля. Смотреть статью по адресу: vk.com/...lya .
Почему ваши сделки напоминают попытку стрелять по комарам из гаубицы
Большинство людей, которые "подумывают о трейдинге", представляют себе красивую картинку. Монитор, японские свечи, кофе, пара удачных нажатий, и деньги как‑то сами перетекают на счёт. Реальность чаще выглядит иначе. Вы сидите перед графиком, как шаман перед куском неба, и пытаетесь угадать, куда полетит следующая свеча. В итоге ваши сделки больше похожи не на работу аналитика, а на попытку стрелять по комарам из гаубицы. Шум, отдача, трата ресурсов, а попадания случаются случайно. Прогнозирующая...
Наконец-то, инвестору теперь не надо думать Как инвестор работал раньше с активами мосбиржи? Он анализировал свой портфель в Дивайдере и видел данные о том, сколько денег он теряет за счет того, что его портфель не эффективный. После этого, чтобы найти эффективный портфель, инвестор несколько раз запускал Дивайдер с разными коэффициентами жадности, пытаясь найти более эффективный портфель с лучшей доходностью и с меньшим риском. Теперь Дивайдер вычисляет не только потери инвестора из-за неэффективности портфеля, то и вычисляет диапазон коэффициентов жадности, в котором все портфели заданной жадности более эффективны, чем портфель инвестора. Причем, нижняя граница диапазона коэффициентов жадности соответствует портфелю с той же доходностью, но с наименьшим риском для данной доходности. А верхняя граница диапазона коэффициентов жадности соответствует портфелю с тем же риском, но с наибольшей доходностью для данного риска. Эти вычисления работают даже для самых безнадёжных портфелей, когда портфель имеет доходность меньше доходности портфеля минимального риска, а риск имеет больше, чем самый доходный актив. Правда в этом случае решение тривиальное: подходит любой коэффициент жадности. . P.S. Если ты ничего не понял, то тебе, как инвестору, надо подкачаться. См. книгу "Диверсификация инвестиционного портфеля. Теория Марковица-Шарпа": www.litres.ru/...176 . P.P.S. Если ты еще не инвестируешь, то см. книгу: "Биржевые инвестиции для начинающих. Книга 1. Как не стать банковским кормом": www.litres.ru/...930 Иначе будешь всю жизнь кормом для банка. . P.P.P.S. Зачем инвестору Дивайдер, или почему портфель должен быть не набором активов, а структурой: dzen.ru/...-xj .
В одном из предыдущих постов, уже говорилось, что теперь Дивайдер умеет вычислять ликвидность активов, которые пользователь выбирает для формирования портфеля. Эти данные доступны в Дивайдере не только в числах, но и с визуализацией в виде гистограммы. Подробности см. в статье по этой ссылке. vk.com/...ere .
