Кран, который не закрывают. Дышите свободнее. Таймфрейм между Сциллой и Харибдой.
Что такое спекуляция? Это цена входа, цена выхода и разница между ними в вашу пользу.
Казалось бы, всё просто. Но именно выход — самое слабое место у большинства игроков.
Самый простой выход
Самый простой выход — временной. Держим позицию Х дней (часов, минут). Тестер скажет, сколько.
Это нулевая версия выхода. Плохая, но для начала сойдет. Если с ней система не работает, то и с лучшей не заработает.
Кран, который не закрывают
Главная ошибка — фиксированные тейк-профиты. "Заработал 10% — вышел".
Прибыли надо давать течь. Мы не знаем, когда кран иссякнет. Закрывая его раньше времени, мы убиваем лучшие сделки года.
Именно одна-две сделки часто делают всю годовую прибыль. Остальные могут быть в ноль или в минус. Если вы рубите прибыль на каждом чихе, вы никогда не поймаете большого движения.
Стопы: священная корова
В трейдерских кругах принято считать, что стопы — это святое. "Всегда ставь стопы".
Но если бы у трейдеров было священное писание, там было бы написано "контролируй риски", а не "ставь стопы". Стопы — лишь один из способов.
Стопы уместны, например, в паттерновой торговле. Если после входа цена пошла не туда — сценарий отменен, выходи.
Но что толку от стопа в 1–2%, если гэп может быть 5–10%? Стоп не спасет.
Главный способ контроля рисков — объем позиции, а не стоп.
Дышите свободнее
Чем меньше параметров в системе — тем лучше. Но параметры должны еще и "дышать".
Если система работает только при периоде индикатора ровно 50, а при 49 или 51 ломается — это не система, а подгон.
В идеале параметры можно умножать и делить на полтора, и система должна оставаться рабочей.
Допустим, период вашего индикатора 50. Если сделать 100, система может ухудшиться, но не стать убыточной. Это нормально. Если при 80 всё ломается — вы гений переподгона.
Не ищите "лучшие" параметры через оптимизацию. Ценовой ряд не обладает свойством периодичности. Цифры 78 и 1567 не лучше, чем 100 и 1000. Это просто подгон под историю.
Таймфрейм между Сциллой и Харибдой
Выбор таймфрейма — компромисс.
Слишком большой таймфрейм — трендовость исчезает. В глобальном смысле мир возвращается к среднему, а не уходит в бесконечный тренд.
Слишком маленький — начинается шум, падает средняя прибыль на сделку, растут транзакционные издержки. Любого из трех факторов хватит, чтобы убить игру.
Нужно найти золотую середину, где трендовость еще есть, а шум еще не забивает сигнал.
Итог
- Фиксированные тейк-профиты вредны — прибыли надо давать течь.
- Стопы — не панацея. Главный контроль рисков — объем позиции.
- Параметры должны дышать. Узкий диапазон работы — признак подгона.
- Не ищите "лучшие" цифры через оптимизацию — это путь в никуда.
- Таймфрейм выбирайте так, чтобы трендовость еще была, а шум еще не убивал.
А вы как выходите из позиции? По тейку, по стопу или когда надоест? Делитесь в комментариях.