Дебри алхимии. Пробой анфас и в профиль. Зарежь их бритвой Оккама.
Торговая система — это всего три вещи: вход, выход и сайз. Иногда фильтр. Иногда несколько выходов. Всё.
Больше ничего не надо. А если надо — скорее всего, вы что-то усложняете зря.
Главное в танке
Есть анекдот. Бывалый танкист спрашивает молодых: "Что главное в танке?" Один говорит: "Пушка". Другой: "Броня". Третий: "Гусеницы". А бывалый отвечает: "Главное в танке — не обделаться".
Замените "танк" на "торговую систему". Новички думают, что главное — доходность, просадка, коэффициент Шарпа. А бывалый системщик знает: главное — робастность.
Робастность — это чтобы система, бодро плавающая в тестовой ванночке, не утонула в реальном море.
Чем меньше параметров, тем лучше
Чем меньше параметров, тем меньше мест, где система может сломаться. Уменьшая число параметров, мы снижаем хрупкость и повышаем устойчивость.
Это закон. Нарушать его можно, только если есть очень веские основания.
Дебри алхимии
Все индикаторы технического анализа показывают примерно одно и то же. Не бывает так, что "параболик" забирает деньги, а "стохастик" отдает. Если трендовость есть, вы возьмете ее любым индикатором. Если нет — не возьмете никаким.
Индикаторы — это просто способ формализовать мышление. Нельзя сказать роботу: "Когда ломанет, влезай". Но можно сказать: "Когда скользящая средняя с периодом Х пересечет скользящую с периодом Y — покупай".
Вся основная информация уже содержится в ряде цен. Все, что с ней можно сделать дальше, обычно переоценивается.
Часы с поправкой на осадки
Представьте часы, которые учитывают температуру, влажность, атмосферное давление и фазу Луны. "Если на улице -20, то между 14:00 и 15:00 проходит не один час, а два". Смешно?
Примерно так же работают сложные индикаторы, учитывающие объемы, старший таймфрейм, новости, нефть и всё подряд.
В некоторых случаях это оправдано. Но чаще — нет. Усложнение делает систему менее тестируемой, менее робастной, более хрупкой.
Умножение сущностей без нужды — едва ли не худшее в алготрейдинге.
Бритва Оккама
Из двух индикаторов лучше тот, что проще. Исключения бывают, но они должны быть обусловлены физическим смыслом.
Простой канал ничем не хуже ленты Боллинджера. Горизонтальная линия проще диагональной. Горизонтальный канал ограничивает фантазию, а диагональный — разжигает. Фантазия на рынке вредит.
Лучше считать, что между 14:00 и 15:00 всегда один час. Нужны очень веские основания, чтобы начать учитывать влажность.
Пробой анфас и в профиль
Любая трендовая система — пробойная. Цена или ее производная должны пробить какое-то значение.
Что пробивать?
- Горизонтальный канал — его все видят. Это создает проскальзывания, но сигнал четкий.
- Скользящую среднюю — ее видят по-разному. Сигнал менее очевидный, что хорошо для выживания.
Что лучше? Если персистентность (свойство цены продолжать движение) сохраняется, менее очевидная точка входа имеет лучшие шансы. Если персистентность исчезнет, умрут все.
Стохастик, конверты и прочее
Стохастик — тот же пробой канала, но до того, как канал реально пробит. Сигнал неоднозначный, преждевременный (плохо), но менее очевидный (хорошо).
Конверты — те же мувинги, но после пробития. Сигнал запаздывающий (плохо), но менее очевидный (хорошо).
Там, где работает пробой канала, работает и стохастик. Там, где работает мувинг, работает и конверт.
Простота побеждает
Любой индикатор можно редуцировать к простой идее: "растет — покупай, падает — продавай".
Сложная трендовая система, если ей дать достаточно времени, покажет тот же результат, что и простая. В худшем случае умрет под тяжестью своих переоптимизаций раньше.
Усложнение оправдано, только если за "математикой" стоит "физика" — понимание, кто, почему и зачем двигает цену. Это уже паттерновая торговля, а не теханализ.
Что делать с тестами?
Допустим, на истории SMA дал 30% годовых с просадкой 30%, а параболик — 40% с просадкой 20%.
Значит ли это, что параболик в два раза лучше? Нет.
Это значит, что нам померещилось. Разница в пределах статистической погрешности. В реальности простые системы живут дольше сложных.
Итог
- Торговая система — это вход, выход и сайз. Всё остальное — украшательства.
- Главное в системе — робастность, а не доходность на тестах.
- Чем меньше параметров, тем устойчивее система.
- Все индикаторы показывают примерно одно и то же.
- Простой канал не хуже сложных индикаторов.
- Горизонтальные линии лучше диагональных — меньше места для фантазии.
- Усложнение оправдано только при наличии физического объяснения.
- Если на тестах одна система чуть лучше другой — скорее всего, это случайность.
А вы усложняете? Используете 15 индикаторов или обходитесь простым каналом? Делитесь в комментариях.