В трейдинге, как и в любом другом деле, важно следовать поставленному плану. По статистике, зарабатывают именно те трейдеры, которые придерживаются своей торговой системы, не отступают от её правил и соблюдают соотношение риска к прибыли от 1к3 и выше. Это очень важные моменты, но многие, к сожалению, ими пренебрегают.
Зачем считать размер позиции перед входом в сделку?
В торговле есть такое правило, как не превышать риск на одну сделку больше 1-го процента. Простыми словами это значит, что, если нас выбивает по стоп-лоссу, то мы теряем 1% от депозита.
Но размер стоп-лосса в каждом случае разный, соответственно, необходимо корректировать объём позиции относительно стоп-лосса, т.к. входить в сделку всё время с 5-ым плечом(размер позиции х5) не получится, ведь в случае убытка можно потерять больше. Именно поэтому и нужно считать, иначе стопы станут очень сильно бить по кошельку. Я сам с этим сталкивался, когда входил в сделку больше, чем нужно: например, стоп-лосc был 0.5%, а я брал позицию с 3-им плечом, соответственно, убыток получается 1.5%, что идёт вразрез с правилом.
Приведу пример того, как работает соотношение 1к3 для депозита размером 10 тысяч рублей, если соблюдать риск строго 1%:
- Потребуется получить 69 стоп-лоссов подряд, чтобы потерять 50% от депозита;
- Чтобы вернуть потерянные 5 тысяч рублей, нужно совершить 24 сделки в плюс подряд и это будет +100% к депозиту;
- Чтобы заработать 50% к изначальному депозиту 10 тысяч, нужно совершить всего 14 плюсовых сделок подряд! Вот так работает соотношение, заработать получается проще, чем терять.
Вот почему важно следовать своей торговой системе, которая увеличивает шансы на прибыльные сделки, и применять правильное соотношение риска к прибыли.
Расчётная формула
Хорошо, с этим разобрались. Теперь нужно понять, как посчитать объём позиции для входа в сделку, ведь размер стоп-лосса не всегда одинаковый.
В этих двух случаях объём позиции для входа в сделку с риском 1% от депозита будет разным. Если наш баланс 10 тысяч рублей, то:
- В первом случае войти в сделку можно примерно на 29'400 руб.;
- Во втором случае на 62'500 руб.
В обоих вариантах, если сделка пойдёт не в нашу сторону, то и там и там мы потеряем 1% от депозита, т.е. 100 рублей.
Всё это при условии, что вы можете позволить себе торговать с плечом! Будьте внимательны, свои деньги нужно защищать, обязательно ставьте стоп-лосс!
Теперь сама формула. Она довольно проста (за депозит принимаем 10'000 рублей, стоп-лоссы 0.34% и 0.16%, риск 1%):
Без учёта комиссии:
1 / [размер стоп-лосса в %] * [размер депозита], т.е.
1 / 0.34 * 10'000 = 29'410 руб.
1 / 0.16 * 10'000 = 62'500 руб.
С учётом комиссии:
(1 - [полная комиссия на сделку]) / [размер стоп-лосса в %] * [размер депозита]
у меня комиссия 0.04% на вход и 0.04% на выход из сделки, т.е.
(1 - 0.08) / 0.34 * 10'000 = 0.92 / 0.34 * 10000 = 27'000 руб.
(1 - 0.08) / 0.16 * 10'000 = 0.92 / 0.16 * 10000 = 57'500 руб.
Как видно из этих примеров, комиссию в расчётах всё же стоит учитывать, чтобы не терять больше 1% от депозита.
(1 - комиссия) / [стоп] * [депозит]
Запишите, чтобы не потерять и не заходить сюда снова!:)
Надеюсь, материал был для вас полезен, постарался доходчиво всё расписать. Применяйте, желаю успешной торговли!
Навигация по каналу:
- Как подобрать торговую систему? - подробно расписано как выбрать стратегию и с чего стоит начать;
- Захват ликвидности | Срыв стопов - описан механизм срыва стопов до мелочей;
- Торговля ПРОТИВ движения | Низкая вероятность - рассказал, почему торговать против движения не имеет смысла;
- Risk/Reward в трейдинге | Соотношение - очень важный момент в трейдинге, не следуя которому многие проигрывают;
- Стоп-лосс | Ошибки многих - раскрыл основную причину слива депозита, кажущуюся ерундой, но встречающуюся постоянно;
- Движение цены | Как и почему - рассказал, по каким законам двигается рынок, и что за чем следует;
- Японские свечи | Основные понятия - информация о строении и построении японских свечей, сравнил два вида графиков - линейный и свечной.