Ещё до начала Великой Отечественной войны на одной из московских киностудий начались съемки учебного кинофильма «Методика классического танца», в котором принимали Марина Семенова, Ольга Лепешинская, Асаф и Суламифь Мессерер, а также Елизавета Гердт, Агриппина Ваганова и их ученики. Война не прервала работы над кинокартиной. Снимали и в августе 1941 года, когда Москву ожесточённо бомбили немцы. И вот съёмка. Раздается сигнал воздушной тревоги. Все — в бомбоубежище! Асаф Мессерер, танцевавший партию Базиля из балета «Дон Кихот», как был в гриме и костюме, так и направился с другими артистами в бомбоубежище. Но вдруг ему представилось нелепым в таком виде бежать в подвал: «Я остался в павильоне один. Только что здесь звучал оркестр, сияло электрическое солнце, и вдруг — пустота, оголенность, следы побега. Там брошен халат, там сумка, там кулечек с бутербродами… Во дворе тоже не было ни души. Я бродил по двору кинофабрики один, в костюме Базиля, а в небе метались лучи прожекторов, висели аэростаты, грохотала канонада — ирреальная картина!», вспоминал Мессерер. Прозвучал отбой воздушной тревоги, но съемка уже была сорвана. В конце концов фильм все-таки закончили: его снимали не по ночам, а днём, когда налетов было меньше.
А для артистов началась другая пора — поездки в составе фронтовых бригад. Асаф Мессерер запомнил беспокойную ночь в офицерской комнате, где из громкоговорителя каждые десять минут раздавался приказ: «Лейтенант Иванов (Петров, Сидоров…), срочно явитесь на командный пункт!». Артисты глаз не сомкнули — попробуй усни тут! А утром они выступали перед солдатами, уходившими, быть может, в свой последний бой. Одним из авторов этих концертных программ был драматург Николай Эрдман, благодаря которому рождались яркие и остроумные спектакли, в их подготовке участвовали Сергей Юткевич, Касьян Голейзовский, Пётр Вильямс, Александр Свешников, Михаил Тарханов. А ведущим был еще совсем молодой Юрий Любимов, служивший во время войны в ансамбле песни и пляски НКВД.