В прошлой статье мы пошагово разобрали, как создать собственную торговую систему. Предположим, что этот пункт вы сделали, и перед глазами лежит ваша собственная четко сформулированная система.
И теперь вам нужно переходить к следующему этапу - тестированию.
Но на практике большинство трейдеров почему-то игнорируют эту важнейшую часть работы, и при наличии системы (а то и без нее) стремятся сразу же пуститься в бой и как можно быстрее начать торговать.
Вообще это довольно парадоксальная история, присущая большинству - начав заниматься трейдингом, мы хотим как можно быстрее начать торговать реальными деньгами и приличным объемом.
Для демонстрации абсурдности такого подхода предлагаю сравнить трейдинг с другими видами деятельности. Например, если вы начинающий боксер, - выйдете ли вы сразу на большой бой против профи? Или, если вы решили освоить профессию врача-хирурга, - позволят ли вам практиковаться сразу на живых пациентах? Или дадут ли вам возможность управлять пассажирским самолетом без сотен часов практики на тренажере? Ответ: НЕТ, НЕТ И ЕЩЕ РАЗ НЕТ!
Так почему же вы считаете, что если решили освоить такую непростую профессию, как трейдер, - вы сразу можете перейти на живую торговлю реальными крупными деньгами?
Ответ прост - вы хотите, как можно быстрее, зарабатывать деньги!!!
И это серьезная ловушка, которую практически невозможно избежать в самом начале трейдинговой карьеры. Весьма абсурдно, если опять же сравнивать трейдинг с другими видами деятельности.
Например, никто в здравом уме, устроившись на новую работу, не будет ждать повышения через месяц. Так же как и не будет ждать, что у него будет красивое и накаченное тело через неделю походов в спортзал. Помните о пути трейдера, его я описал тут.
Кроме того, стремление как можно быстрее начать зарабатывать приведет вас прямо к противоположному эффекту - без надлежащей подготовки и тестирования вы, по сути, отложите это самое зарабатывание на неопределённо долгий срок.
Поэтому критически важно правильно протестировать вашу систему и получить позитивную статистику по ней, прежде чем вы будете ее использовать. И пока ваша система не покажет профит на этапе тестирования - НЕТ НИКАКОГО СМЫСЛА ТОРГОВАТЬ РЕАЛЬНЫМИ ДЕНЬГАМИ по моему мнению.
Так как же нам правильно протестировать нашу систему?
Сразу обозначу, описанное ниже сугубо мой опыт и мое видение этого процесса.
Важно! Прежде чем приступить к тестированию, вам нужно завести торговый журнал, куда вы будете вставлять скрины ваших сделок и комментарии к ним, вести статистику.
Я разделяю этап тестирования на 4 шага.
1. Поиск точек входа на графике в прошлом.
Выбираем 1 инструмент, которым планируете работать. Теперь ваша задача выбрать подходящий вам рабочий тайм фрейм и начать изучать график: находить ситуации, где ваша система давала бы точки входа. Смотрим график с уже отработанными сделками целиком. На данном этапе тестирования нужно быть предельно честным и беспристрастным, и отмечать все сделки, в том числе и убыточные. Признаюсь, сделать это будет непросто, так как сознание будет пытаться фильтровать и пропускать те сделки, которые принесли бы убыток. Поэтому помните - вы занимаетесь тестированием, и ваша задача выяснить работает ли эта система или нет, а не доказать, что она может приносить профит. Делайте скрины на каждую сделку и сохраняйте их у себя на компьютере в отдельную папку. Проведите 20 сделок, и высчитайте итоговую доходность с учетом комиссии. Если Система показала профит (а так должно быть, если выбранная вами система имеет перевес), то переходите к шагу 2.
2. Торговля на истории.
Теперь, после того, как мы прогнали нашу систему и выяснили, что она способна приносить профит, нам нужно перейти на более приближенный к реальности метод тестирования - тест на истории, его еще называют бэктест.
Существуют множество способов проведения таких бэктестов, есть множество специальных программ и тренажеров, как платных, так и бесплатных. И вы можете выбрать любой удобный для вас. Но я хочу показать самый простой и бесплатный способ, который использую сам.
Мы просто отматываем график в прошлое, и начинаем по одной свече передвигать график вперед, будто он в реальном времени. Когда в моменте график рисует нам точку входа, полностью советующую нашей системе, - мы виртуально заходим в сделку, фиксируя у себя в журнале цену и время входа, выставляем стоп лоссы и тейк профиты, и далее смещая график, отмечаем - как отработалась бы наша сделка. Нам необходимо сделать минимум 20 сделок по каждому из выбранных нами инструментов, и получить профитную, устраивающую нас статистику.
На этом этапе уже начинает работать наша психология, например, после серии убыточных (хоть и виртуальных) сделок, может запуститься ассоциативный механизм: мы можем побояться и пропустить очередную системную сделку. Поэтому важно помнить о задаче - провести 20 сделок строго по системе без привязки к результату!
3. Торговля на демо счете.
Многие считают, что демо счет - это абсолютно бесполезно, и у этого довода есть свои разумные аргументы.
Да, психология на демо счете не будет задействована в полную силу, но вы сможете отработать такие навыки как терпение, и способность технически правильно исполнить сделку. Поэтому демо счет, по моему мнению, - это необходимая ступенька на этапе тестирования вашей торговой системы.
На этом этапе вам так же необходимо сделать минимум 20 сделок исключительно по вашей системе. При этом, будьте готовы к тому, что может не получиться с первого раза - это нормально. Продолжайте, пока не сможете сделать все 20 сделок исключительно в рамках своей системы! Конечно, система так же должна показать профитную статистку!
4. Торговля минимальным объемом.
Если вы сумели заработать на демо счете - то только тогда вы можете переходить к торговле реальными деньгами.
Но не спешите сразу заходить на "всю котлету", - вам нужно отработать ту же стратегию минимальным объемом, например, 1-2 контракта по фьючерсам.
Задайте себе алгоритм наращивания объема торговли, например, торгуете на реале неделю, если отторговали строго в рамках системы и есть профит - ок, следующую неделю можете увеличить объем, скажем, на 50% (прогрессию зададите себе сами).
Если не смогли удержаться в рамках системы (что вполне нормально), следующую неделю продолжаете торговать 1 контрактом. И так до тех пор, пока не продержитесь всю неделю в рамках системы и не выйдете в профит. Огромный плюс данного подхода в том, что если будете честно следовать этому плану, вы гарантированно избежите крупных финансовых потерь и психотравм (довольно трудно слить депозит, торгуя одним контрактом). И в то же самое время, стремление перейти на более крупные объемы, будет стимулировать вас оставаться в рамках системы и оттачивать необходимые навыки, такие как терпение, риск-менеджмент, ведение дневника и т.д.
Возможно, вы сейчас задумаетесь: зачем так усложнять?
Если есть понятная система, и явные точки входа, почему бы стразу не перейти к реальной торговле, и сразу получать прибыль? И зачем, как говориться, тянуть кота за одно место?
Увы, реальность говорит о том, что в таком деле как трейдинг, перепрыгнуть через этот этап практически невозможно. По крайней мере, я не встречал тех, кто смог выйти на устойчивую прибыль, не пройдя необходимые этапы, и этап тестирования не является исключением.
Но, несмотря на то, что мы не можем избежать прохождения необходимых этапов развития как профессионала, мы можем значительно сократить время и издержки пути, если создадим себе правильные условия, в которых будем развиваться.
Более детально об этапах роста трейдера я писал тут.
В заключении
Представьте, что создание и тестирование вашей торговой системы - это постройка и испытание корабля, на котором вы планируете отправиться в дальнее плавание. Будете ли вы сначала испытывать свой корабль в знакомой безопасной бухте, или сразу же пуститесь в океан?
Одна из задач моего канала - развенчать те, несоответствующие реальности идеи, которые присутствуют практически у каждого, кто хочет заняться трейдингом, чтобы у вас произошло своего рода отрезвление. Да, на рынке можно заработать деньги, в том числе большие деньги, и достаточно быстро, но для этого вам нужно стать профессионалом - как и в любой другой узкоспециализированной области. А на то, чтобы стать профессионалом, вам потребуется время, проделать достаточно большой объем работы, и освоить нужные навыки.
А навык тестирования своей стратегии - один из необходимых навыков, без которых преуспеть в нашем деле практически невозможно.
Подписывайтесь на канал!
Хотите поучаствовать в рубрике "Трейдерские истории" - присылайте свои истории мне на почту Tradepsy1@yandex.ru. При желании я опубликую на своём канале, вместе с разбором.
Ищите готовую прибыльную торговую систему? Застряли в убыточной позиции? Или нуждаетесь в сопровождении наставника? Готовые решения найдете на моем сайте.
Ставь лайк и живи хорошо, не смотря на ценники в магазинах!
И стабильного Вам профита!