Многие слышали: «Trend is your friend». Рыночные профессионалы взращивают свои позиции в направлении тренда. В этой статье мы расскажем, как подружиться с трендом. Мы представим Вам модель взращивания позиции и объясним, какими характеристиками должен обладать актив. Рассмотрим взращивание на идеально подходящем примере – в скальпинге фьючерса на газ Ng.
1/3. Требования к активу
Если говорить о взращивании тренда, то подходящий актив должен показывать среднее отношение проторговок к импульсам как 1:10. Средняя проторговка в Ng это 5 шагов, а импульс - в районе 60. Нужно понимать, что 15% тренда мы закладываем на начальную фазу и 15% - на финальную.
Чтобы не ловить падающий нож и не шортить максимумы, примем как «рабочую часть тренда» 70% движения. В газе средний диапазон внутридневных колебаний 90 шагов, -30% получаем 60 шагов (отвечает требованиям). Также Ng Плюс отвечает требованиям по ликвидности и комиссии.
Ознакомьтесь с нашей статьей о характеристике фьючерса Ng: «Особенности скальпинга фьючерса на Газ Ng».
2/3. Модель работы
Чтобы подружиться с трендом, мы принимаем позицию кратную 4 (40, 80, 120 и т.д. с поправкой на ликвидность каждого шага цены). В Ng на каждом шаге обычно стоит не менее 300к, т.е. до 200 можно забирать весьма свободно.
Для примера возьмем 4к. Если проторговка составляет 4п, то первичный стоп берем как 6п (за границей проторговки). Если цена делает 3п в сторону позиции, то фиксируем половину контрактов (2к) и переносим стоп на оставшиеся 2к на -3п. Так мы выводим позицию из зоны риска (6/3=2, а 22=4), и у нас будет вероятность срабатывания этой ситуации как 1:4 в нашу сторону. Здесь мы еще не будем иметь прибыль. 50% позиции – это цена выхода из зоны риска со стопом, эквивалентным первичному (6п).
Дальше, если цена делает 7п в нашу сторону (т.е. еще 4п), мы фиксируем еще одну часть и переносим на последнюю часть стоп на точку входа +1п на отбой комиссий. В Ng комиссия составляет 2,5р на контракт, а шаг цены 9р, т.е. 1 шаг дает отбой комиссии на вход и на выход.
Напомним, что лимитки на срочном рынке бесплатные по биржевой комиссии, а в АЛОР Брокер на тарифе Стандарт комиссия брокера равна комиссии биржи, т.е. лимитки бесплатные.
Открыть брокерский счет
Таким образом, при движении цены на 7п у нас уже есть 7+(3*2) = 13п, т.е. 50% от полного размера стопа 4*6=24 (24/2=12п). Далее мы держим стоп на точке входа +1 и даем цене развиться. Если цена делает +15 (1/4) от среднего рабочего диапазона 60п, то принимаем решение входить в доливки на пробоях последующих уровней в направлении тренда.
Например, цена пробивает уровень на +20, тогда заходим еще +4к со стопом -6п. Если цена делает +3, то фиксируем профит на 2к и переносим стоп в -3п, т.е. выводим позицию из зоны риска. Последней долей первой позиции продолжаем стоять на +1 от входа.
Если цена делает +7, то стоп на точку входа второй позиции на ее последнюю четверть. И +13п мы уже заработали по ней, и у нас уже осталось 2 четверти (по последней четверти от первой и второй позиций). Стопы на них мы держим на каждую четверть на своей точке входа +1п.
В таком случае у нас уже есть 13п+13п=26п зафиксированными, 27п сверху «в сделке» по последней четверти первой позиции и 7п по последней четверти второй позиции (34п). При этом цена прошла 27п - около половины рабочего диапазона. Далее если цена делает еще +13 (+20 от точки входа второй позиции), то входим по тренду еще на 4к в пробой уровня и повторяем цикл.
Так, если третий цикл доходит до +20п, мы будем иметь 60п общего движения, что эквивалентно значению среднего тренда. У нас будет 39п зафиксированного профита и 120п вармаржи (60 четверть первой + 40четверть второй + 20 четверть третей позиций). В сумме это составит +159п при подобном поведении.
Да, если бы мы просто вошли на 4к и держали их 60п, то получили бы 240п, т.е. 159п это 66% от 240п. Но в подобном поведении риска намного меньше. Вероятность того, что трейдер сможет просидеть 60п без фиксаций мала. Так мы наращиваем зафиксированную прибыль и позволяем тренду развиться.
3/3. Забираем тренд
В процессе торгов мы естественно будем совершать много нулевых сделок, много слабоотрицательных и много слабоположительных. Последние сгладят эффект слабоотрицательных, и мы будем условно «в нуле», а если вклинимся в тренд, то тут и получим профит!
Предлагаем ознакомиться с нашей статьей: «Как сделать позиции в скальпинге фьючерса на газ Ng безубыточными» .
Рано или поздно мы начинаем попадать в тренд и забираем его. Стоимость наших попыток будет минимальна, а значит, тренд будет не отбивать убытки, а будет являться чистым профитом. Цифры можно адаптировать под волатильность и не жестко придерживаться +3, +7 и т.д. Проявляем гибкость, но придерживаемся логики приведённого алгоритма.
Для скальпинга крайне важно иметь привод для быстрого совершения сделок. В АЛОР Брокер бесплатный браузерный терминал нового поколения Аstras (наряду с классическим QUIK)), который содержит привод для скальпинга, предоставляет полный функционал для профессиональной торговли и открытый код для разработчиков!
Вывод
В скальпинге Ng нужно уметь работать с трендом. Ознакомиться со всеми нюансами скальпинга и начать зарабатывать на биржевых торгах вам всегда помогут эксперты компании АЛОР Брокер при открытии бркерского счета в нашей компании!
Спасибо Вам, что дочитали статью до конца. Вас ждет бонус от автора. Посмотрите видео, как эта модель работает в реальных условиях торговли фьючерса Ng .
Подготовлено Вадимом Федосенко