Опытные трейдеры говорят, что их средний стоп в три раза меньше среднего профита. Стоп и тейк - не фиксированные величины, и нужно знать, как их правильно сформировать.
Работая с позицией вы можете двигать вероятность вашего результата в нужную вам сторону. На весь рынок вы повлиять не сможете без несметных миллиардов, но на вашу позицию – вполне.
1/3. Характеристика фьючерса Ng
Во фьючерсе Ng средний диапазон проторговок 4-5п, а диапазон внутридневных колебаний цены 4-6% от минимума до максимума дня, что в свою очередь составляет в районе 90п шагов цены. Спреды минимальные, а стакан весьма плотный. 300-400контрактов вы можете получить на любом ценовом делении.
Прострелов цены и проскальзываний почти нет, актив ходит плавно. Шаг цены 1п=9р, а комиссия 2,5р. 1п уже отбивает комиссию и на вход и на выход, ну а лимитки на срочном рынке биржевой комиссией не облагаются в принципе! Отметим, что брокерская комиссия в АЛОР Брокер на тарифе Стандарт соответствует биржевой, т.е. лимитки на срочном рынке будут бесплатными как по биржевой, так и по брокерской комиссиям.
Открыть брокерский счет
ГО в районе 5 тыс р, а сам контракт стоит в рублях при цене 2,1 с шагом в 0,001, равным 9р, как 2,1/0,001*9 = 18900 р. Максимальное плечо по ГО составит 3,7.
2/3. Работа с позицией в профит
Рассмотрим метод, который позволяет работать с позицией и формировать ее безубыточность, а так же делать кривую накопления капитала более плавной. Любая открытая позиция может стремиться как в зону профита, так и в зону риска. Сначала рассмотрим схему работы с позицией, стремящейся в зону профита.
Входить в позицию следует на объем, кратный 4к. Первичный стоп выставляем на -6п, т.е. максимальный риск на 4к будет 24п (6*4). Примем вероятность такого стопа за некую единицу. Если цена делает +3п (т.е. 50% от полного стопа), то наша вероятность будет 6/3=2, возводим 2 в квадрат = 4, в четыре раза выше, чем срабатывание стопа.
Подобный сценарий будет срабатывать в 4 раза чаще. Цене проще пройти 3п, чем 6, в едином направлении. В этом случае мы сбрасываем 2к из 4к, т.е. 50% позиции. После чего переставляем стоп на точку -3п от входа.
Находясь в точке сброса -2к (+3п), мы будем иметь те же самые 6п удаления от цены. Но они уже не принесут убытка, так как если цена выйдет в -3п, то они отобьются +3п, зафиксированными по 2к из 4к. С этого момента мы «вне риска», и это состояние стоит весьма дорого - 50% позиции!
Далее если цена делает +7п, т.е. еще 4п в нашу сторону из точки +3п, то мы сбрасываем 1к из оставшихся 2-х и переносим стоп в точку входа +1п (на отбой комиссий). Тем самым имеем снова 6п ценового расстояния до стопа и уже зафиксированные 2*3+7=13п профита (половина от максимально возможного риска 24п (4*6), который уже наш в любом случае).
У нас остается 1к. Последним контрактом стараемся начать взращивать позицию по тренду. В скальпинге газа это необходимый навык. Хотите знать, как подружиться с трендом? Посмотрите нашу статью Особенности скальпинга фьючерса на Газ Ng
При точке 15 мы переносим стоп в +7, чтобы иметь уже наверняка 20п, и стараемся взять +30. Если закрываемся на +30, то с позиции имеем +43, т.е. по сути риск 24*2=48п.
3/3. Работа с позицией стремящейся в зону риска
Однако позиция может стремиться не только в зону профита, но и в сторону стоп-лосса. И тут нам нужно решить задачу из 2-х противоположных параметров: сократить риск и дать рынку потенциал принести нам прибыль.
Подобного рода задачи в жизни решаются весьма часто – объем средств на рекламную кампанию для привлечения клиентов, например. Можно потратить много и получить кучу клиентов, а производство будет не готово к таким заказам. Можно потратить мало и клиентов не получить. Вопрос в оптимальном подборе параметров затрат и получения результата.
Сделаем допущение, что если наша позиция выходит в зону риска на -3п, то мы считаем это началом риск-сценария. Принимаем «Risk-ON». Пока -3п не достигнуто, то считаем что находимся в «Risk-OFF».
Если рынок -2п, то у нас еще Risk-OFF. А если делаем -3п (50% стопа на -6п), то при условии, если цена отталкивается вверх и доходит то точки входа снизу, кроем 2к из 4к в точке входа в 0, и у нас остается 2к. Стоп переносим за точку разворота следующей ценой. Если цену выкупили, то стоим сразу за покупателем, делаем предположение, что он там есть. Если покупателя нет, то и нам тут делать нечего.
В этом случае мы будем иметь максимальный риск -4п на 2к, т.е. -8п (1/3 от изначальных -24п). В точке входа на 2к цена может пойти вверх на +3п, и мы скидываем 1к в +3, а стоп перемещаем в -3п, т.е. делаем находим безубыточность. Если цена делает +7, то закрываем позицию в +10 (7+3).
Цена может не пойти в положительную сторону и от точки входа «погулять в отрицательной стороне», не дойдя до -4. Тогда если цена поднимется в точку входа, сбрасываем еще 1к и остается последний контракт. Стоп опять переносим за точку разворота.
Допустим, если разворот от -2п, то стоп -3п – максимальный риск. Если цена делает +6, то стоп в точку входа, и забываем про эту позицию и стремимся нарастить количество контрактов при развитии движения в нашу сторону.
Стоит учесть, что движений по выставлению, снятию, выставлению заново различных заявок в подобной парадигме поведения весьма много. Вам с высокой долей вероятности потребуется «быстрый привод». АЛОР Брокер предоставляет своим клиентам (наряду с QUIK) собственную разработку – профессиональный браузерный бесплатный терминал Astras (АСТРАС) с открытым кодом для разработчиков и подключением по API.
В Astras есть модуль быстрого привода для скальпинга, а так же все необходимые инструменты и активы для комплексной торговли (не только для скальпинга). Astras является не урезанной браузерной версией, а полноценным торговым терминалом нового поколения. Вы по-прежнему можете пользоваться в Алоре QUIK, если так привычнее.
Вывод
С вероятностью выпадения результатов можно работать. Мы можем «намагничивать» прибыль по нашим сделкам и формировать их безубыточность пусть и высокой ценой (50% объема), но оно того стоит. Подобное поведение делает профит менее агрессивным, 3п на 4к дает 120п. А в текущем примере без взращивания 43п, т.е. в 3 раза меньше. В нашем случае и риски сокращаются кратно. Мы будем иметь более плавно растущую кривую капитала, что в свою очередь позволяет сделать трейдинг комфортным и предсказуемым занятием.
Изучить все нюансы скальпинга фьючерса на газ Ng и начать зарабатывать на биржевых торгах вам всегда помогут эксперты АЛОР Брокер при открытии брокерского счета в нашей компании!