ЧуднОй зверь, заморский - но совсем не страшный и не кусачий! Я не буду вдаваться в подробности его происхождения, расписывать нелинейные теории и приводить кучу примеров. Нет смысла. По крайней мере не вижу. Лучше потрачу время, и Ваше, и своё, на созерцание рассвета, ну или заката, или еще чего - либо в зависимости от времени суток!
Фрактал - по сути, естественный объект, обладающий свойством самоподобия. Но мы, сейчас, да вероятно и потом, не будем вникать во весь рост глубины Волнового анализа. Верхушки снимем и хватит. Это тема целого академического года в высших учебных, на сколько я знаю. Но доктор Вильямс применил теорию фрактальной геометрии на практике, в инвестировании, разработав отдельный индикатор. Да, этот индикатор не показывает ни силу рынка, ни его направление. Он больше информационный. Но! Вот это вот то самое самоподобие - оно формируется на рынке, а поскольку этот процесс присущ только естественным объектам или живым организмам, то и рынок не попадает под критерий механики, а следовательно, к нему не применимы линейные измерения. Как бы этого не хотелось, и как бы это не доказывали псевдоаналитики.
Итак, рассматривая японские свечи в статье "Как услышать рынок. Часть вторая" мы определили те самые разворотные свечи. Они характеризуются экстремумами (максимальными или минимальными ценами актива в зависимости от тренда), но он не всегда очевиден. Вот данный индикатор и помогает визуально определить где этот экстремум.
Фрактал формируется как минимум по пяти свечам, где одна из свечей имеет наивысшую или наименьшую точку (экстремум). Минимум две свечи до фрактала будут ниже и минимум 2 свечи после фрактала будут так же ниже (рис. 1)
В зеленых овалах отмечены восходящие фракталы, а в красном - нисходящий.
Да, я понимаю, что восприятие этой информации тяжеловатая, но это исключительно в контексте выделенного графика и одиночно стоящих фракталов. При рассмотрении открытия позиций информация уже не будет казаться такой замудрёной и хаотичной.
Фракталы, сами по себе, как индикатор не используются - они дополняют Аллигатора. Используются только с ним и с другими осцилляторами. Но о них мы поговорим гораздо позднее. На рис. 2 изображен график природного газа с индикаторами Аллигатор и Фракталы. На первый взгляд все выглядит довольно запутано.
Но когда мы начнем разбирать, как открывать позиции (и скорее всего это уже будет видеоматериал для наглядности) - я снова вернусь к фракталам, чтобы, как говорится, "на пальцах" и "живых примерах" показать, как ориентироваться на этих милых зверюг!
А пока, в отвлечении темы, расскажу о некоторых аспектах торговли.
Маржинальная торговля/маржинальное кредитное плечо - брокер, увеличивает Ваш депозит в Энное количество раз, для возможности купить более дорогой актив или больше. На пример: На счете 1000 р. - лот (актив) стоит 750 р. Итого. Можно приобрести 1 лот. Брокер дает возможность использовать маржинальное плечо, например - х50. Что это значит? То, что вы можете оперировать суммой 1000 * 50 =50 000 р. Нет, к потребительскому кредиту, в нашем понимании, это никакого отношения не имеет. Итак, на эти самые 50 000 р. уже можно приобрести 66 лотов (активов). Чувствуете разницу? То есть мы покупаем акции компании (входим в длинную позицию на покупку) Х и цена этого актива вырастает на 1 р. В первом случае мы заработаем 1 р., поскольку куплен 1 лот (актив), а вот во втором - 66 р. По 1 р. на каждый купленный лот. Прибыль в 66 раз больше! Да прям красота - то какая! А подвох в чём? А в том, что, если купить акции с плечом и цена пойдет "не туда" - то и убытки больше в 66 раз! То есть наша только 1000 р. деленая на 66 получается 15 р. Итог: при падении цены лота всего лишь на 15 р. - брокер закроет позицию принудительно. Так как личных средств не останется, а своими брокер рисковать не будет. Такое вот принудительное закрытие позиции называется - Margin Call (Маржин Колл). В общем штука не из приятных. Но, торгуя акциями я не прибегаю к таким методам. Сколько есть, столько и торгую. Прибыль меньше, но и убыток меньше, в крайнем случае. Не будем о плохом, не знаю кто - как, но я не за убытками на рынок лезу. Вот. А еще торгуя акциями через своего брокера - я плачу комиссию только за совершение сделок. Когда покупаю или когда продаю акции. Всё вроде. А, ну да, еще 13%, но только от заработанной суммы.
Прямо противоположная ситуация, при так называемой торговле у брокера на Forex. Хотя это сокращение от английского словосочетания Foreign Exchange, и подразумевает торговлю валютными парами, сейчас представляется возможность торговать и спотами, и металлами, и CFD контрактами как на сырьё, так и на продукты и много еще чего. Но, суть остается одна. Так вот, о противоположности - торговля без кредитного плеча там проблематична, для рядового гражданина, ищущего подработку. 1 стандартный лот по валютной паре Евро/ Доллар С.Ш.А. составляет 100 000 $. Честно говоря, у меня не завалялось. Поэтому необходимо учитывать уровни риска. Это очень важно. Даже череда мелких проигрышей не выводит так из равновесия, как один крупный убыток или полная потеря депозита. И еще такой момент. Он заключается в том, что при переносе открытой позиции на следующие сутки со счета списывается определенная сумма. Так называемый СВОП. Он различный для купли и продажи - раз. Два - он различный для разных валютных пар. И три - он как правило отрицательный. Есть конечно и положительные, но это редкость. И он всегда может поменяться в знаке с "+" на "-" и наоборот. СВОП зависит от процентных ставок банков, между которыми ведется торговля и рассчитывается ежесуточно. Чтобы не мучаться и не запоминать СВОПы, я использую информационный индикатор. То есть, если купив акции - я вообще не думаю о них, пусть хоть три года лежат (а суть дивидендных именно такая), то на Forex даже при 3 центах за год достаточная сумма набежит. Поэтому на валютном рынке стараюсь исключительно внутри дня сделки совершать.
Дальше осветим возможные убытки. Здесь не все так печально, как могло бы показаться на первый взгляд. Это не тотализатор, не ставки и не прочие азартные игры. Это биржа - это работа - это страховка рисков. Это защитный ордер Stop Loss. Стоп лосс отвечает за принудительное закрытие позиции, если вдруг, по каким либо причинам цена пошла "не в ту сторону". Мы купили - а цена падает. Или наоборот, продали - а цена в рост пошла. Такое бывает. Нет ни одного трейдера, инвестора, у которого не было убыточных позиций. Этот ордер, стоп лосс, будет отдельно и подробнее рассмотрен, как и где его ставить, как переводить сделки в безубыточные позиции.