Всем привет!
Обновил подборку ОФЗ с постоянным купоном на 03 июня 2024г.
Доходности ОФЗ продолжают расти (цена снижается):
Кривая доходности ОФЗ в зависимости от срока:
В обзоре:
- Ультракороткие до 1 года
- Короткие от 1 до 3 лет
- Средние от 3 до 5 лет
- Длинные от 5 лет
Ультракороткие до 1 года
ОФЗ-26227-ПД
Коды: SU26227RMFS7 , RU000A1007F4
Полное наименование: МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26227
Номинал: 1000 ₽
Цена 99.10% от номинала: 991.00 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 17.07.2024, до погашения 46 дней, 0.1 лет
Досрочный выкуп: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 7.40 %
Купон: 36.90 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 27.98 ₽, дата выплаты: 17.07.2024
Купонов до даты погашения: 1
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 36.90 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 991.00 ₽ + НКД 27.98 ₽ + Комиссия брокера 0.59 ₽ = 1019.57 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 15.56 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 13.48 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 36.90 ₽) - Полная цена покупки 1019.57 ₽) / Полная цена покупки 1019.57 ₽ * (365 / Дней до погашения 46) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
ОФЗ-26222-ПД
Коды: SU26222RMFS8 , RU000A0JXQF2
Полное наименование: МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26222
Номинал: 1000 ₽
Цена 97.40% от номинала: 973.98 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 16.10.2024, до погашения 137 дней, 0.4 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 7.10 %
Купон: 35.40 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 9.14 ₽, дата выплаты: 16.10.2024
Купонов до даты погашения: 1
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 35.40 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 973.98 ₽ + НКД 9.14 ₽ + Комиссия брокера 0.58 ₽ = 983.70 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 15.04 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 14.00 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 35.40 ₽) - Полная цена покупки 983.70 ₽) / Полная цена покупки 983.70 ₽ * (365 / Дней до погашения 137) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
Короткие от 1 до 3 лет
ОФЗ-26234-ПД
Коды: SU26234RMFS3 , RU000A101QE0
Полное наименование: МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26234
Номинал: 1000 ₽
Цена 88.91% от номинала: 889.10 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 16.07.2025, до погашения 410 дней, 1.1 лет
Досрочный выкуп: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 4.50 %
Купон: 22.44 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 17.01 ₽, дата выплаты: 17.07.2024
Купонов до даты погашения: 3
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 67.32 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 889.10 ₽ + НКД 17.01 ₽ + Комиссия брокера 0.53 ₽ = 906.64 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 16.30 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 15.78 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 67.32 ₽) - Полная цена покупки 906.64 ₽) / Полная цена покупки 906.64 ₽ * (365 / Дней до погашения 410) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
ОФЗ-26229-ПД
Коды: SU26229RMFS3 , RU000A100EG3
Полное наименование: МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26229
Номинал: 1000 ₽
Цена 89.70% от номинала: 897.02 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 12.11.2025, до погашения 529 дней, 1.4 лет
Досрочный выкуп: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 7.15 %
Купон: 35.65 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 3.72 ₽, дата выплаты: 13.11.2024
Купонов до даты погашения: 3
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 106.95 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 897.02 ₽ + НКД 3.72 ₽ + Комиссия брокера 0.54 ₽ = 901.28 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 15.95 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 15.75 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 106.95 ₽) - Полная цена покупки 901.28 ₽) / Полная цена покупки 901.28 ₽ * (365 / Дней до погашения 529) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
ОФЗ-26207-ПД
Коды: SU26207RMFS9 , RU000A0JS3W6
Полное наименование: МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26207
Номинал: 1000 ₽
Цена 85.22% от номинала: 852.17 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 03.02.2027, до погашения 977 дней, 2.7 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 8.15 %
Купон: 40.64 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 26.13 ₽, дата выплаты: 07.08.2024
Купонов до даты погашения: 6
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 243.84 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 852.17 ₽ + НКД 26.13 ₽ + Комиссия брокера 0.51 ₽ = 878.81 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 15.63 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 15.52 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 243.84 ₽) - Полная цена покупки 878.81 ₽) / Полная цена покупки 878.81 ₽ * (365 / Дней до погашения 977) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
ОФЗ-26226-ПД
Коды: SU26226RMFS9 , RU000A0ZZYW2
Полное наименование: МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26226
Номинал: 1000 ₽
Цена 86.39% от номинала: 863.87 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 07.10.2026, до погашения 858 дней, 2.4 лет
Досрочный выкуп: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 7.95 %
Купон: 39.64 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 11.76 ₽, дата выплаты: 09.10.2024
Купонов до даты погашения: 5
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 198.20 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 863.87 ₽ + НКД 11.76 ₽ + Комиссия брокера 0.52 ₽ = 876.15 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 15.60 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 15.64 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 198.20 ₽) - Полная цена покупки 876.15 ₽) / Полная цена покупки 876.15 ₽ * (365 / Дней до погашения 858) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
Средние от 3 до 5 лет
ОФЗ-26232-ПД
Коды: SU26232RMFS7 , RU000A1014N4
Полное наименование: МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26232
Номинал: 1000 ₽
Цена 77.05% от номинала: 770.51 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 06.10.2027, до погашения 1222 дней, 3.3 лет
Досрочный выкуп: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 6.00 %
Купон: 29.92 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 8.88 ₽, дата выплаты: 09.10.2024
Купонов до даты погашения: 7
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 209.44 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 770.51 ₽ + НКД 8.88 ₽ + Комиссия брокера 0.46 ₽ = 779.85 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 15.53 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 16.45 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 209.44 ₽) - Полная цена покупки 779.85 ₽) / Полная цена покупки 779.85 ₽ * (365 / Дней до погашения 1222) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
ОФЗ-26236-ПД
Коды: SU26236RMFS8 , RU000A102BT8
Полное наименование: Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, серия 26236
Номинал: 1000 ₽
Цена 73.11% от номинала: 731.15 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 17.05.2028, до погашения 1446 дней, 4.0 лет
Досрочный выкуп: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 5.70 %
Купон: 28.42 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 1.87 ₽, дата выплаты: 20.11.2024
Купонов до даты погашения: 8
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 227.36 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 731.15 ₽ + НКД 1.87 ₽ + Комиссия брокера 0.44 ₽ = 733.46 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 15.50 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 17.00 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 227.36 ₽) - Полная цена покупки 733.46 ₽) / Полная цена покупки 733.46 ₽ * (365 / Дней до погашения 1446) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
Длинные от 5 лет
ОФЗ-26242-ПД
Коды: SU26242RMFS6 , RU000A105RV3
Полное наименование: Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, серия 26242
Номинал: 1000 ₽
Цена 79.68% от номинала: 796.77 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 29.08.2029, до погашения 1915 дней, 5.2 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 9.00 %
Купон: 44.88 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 21.95 ₽, дата выплаты: 04.09.2024
Купонов до даты погашения: 11
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 493.68 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 796.77 ₽ + НКД 21.95 ₽ + Комиссия брокера 0.48 ₽ = 819.20 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 15.22 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 15.69 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 493.68 ₽) - Полная цена покупки 819.20 ₽) / Полная цена покупки 819.20 ₽ * (365 / Дней до погашения 1915) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
ОФЗ-26243-ПД
Коды: SU26243RMFS4 , RU000A106E90
Полное наименование: Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, серия 26243
Номинал: 1000 ₽
Цена 71.47% от номинала: 714.70 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 19.05.2038, до погашения 5100 дней, 14.0 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 9.80 %
Купон: 48.87 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 48.33 ₽, дата выплаты: 05.06.2024
Купонов до даты погашения: 29
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 1417.23 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 714.70 ₽ + НКД 48.33 ₽ + Комиссия брокера 0.43 ₽ = 763.46 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 15.19 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 15.50 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 1417.23 ₽) - Полная цена покупки 763.46 ₽) / Полная цена покупки 763.46 ₽ * (365 / Дней до погашения 5100) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
ОФЗ-26241-ПД
Коды: SU26241RMFS8 , RU000A105FZ9
Полное наименование: Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, серия 26241
Номинал: 1000 ₽
Цена 75.52% от номинала: 755.24 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 17.11.2032, до погашения 3091 дней, 8.5 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 9.50 %
Купон: 47.37 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 1.30 ₽, дата выплаты: 27.11.2024
Купонов до даты погашения: 17
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 805.29 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 755.24 ₽ + НКД 1.30 ₽ + Комиссия брокера 0.45 ₽ = 756.99 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 15.17 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 16.35 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 805.29 ₽) - Полная цена покупки 756.99 ₽) / Полная цена покупки 756.99 ₽ * (365 / Дней до погашения 3091) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
ОФЗ-26244-ПД
Коды: SU26244RMFS2 , RU000A1074G2
Полное наименование: Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, серия 26244
Номинал: 1000 ₽
Цена 82.70% от номинала: 826.99 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 15.03.2034, до погашения 3574 дней, 9.8 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 11.25 %
Купон: 56.10 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 20.96 ₽, дата выплаты: 25.09.2024
Купонов до даты погашения: 20
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 1122.00 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 826.99 ₽ + НКД 20.96 ₽ + Комиссия брокера 0.50 ₽ = 848.45 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 15.16 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 15.33 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 1122.00 ₽) - Полная цена покупки 848.45 ₽) / Полная цена покупки 848.45 ₽ * (365 / Дней до погашения 3574) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
ОФЗ-26240-ПД
Коды: SU26240RMFS0 , RU000A103BR0
Полное наименование: Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, серия 26240
Номинал: 1000 ₽
Цена 57.30% от номинала: 572.99 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 30.07.2036, до погашения 4442 дней, 12.2 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 7.00 %
Купон: 34.90 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 21.09 ₽, дата выплаты: 14.08.2024
Купонов до даты погашения: 25
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 872.50 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 572.99 ₽ + НКД 21.09 ₽ + Комиссия брокера 0.34 ₽ = 594.42 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 15.13 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 17.67 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 872.50 ₽) - Полная цена покупки 594.42 ₽) / Полная цена покупки 594.42 ₽ * (365 / Дней до погашения 4442) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
ОФЗ-26230-ПД
Коды: SU26230RMFS1 , RU000A100EF5
Полное наименование: МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26230
Номинал: 1000 ₽
Цена 58.70% от номинала: 587.04 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 16.03.2039, до погашения 5401 дней, 14.8 лет
Досрочный выкуп: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 7.70 %
Купон: 38.39 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 12.87 ₽, дата выплаты: 02.10.2024
Купонов до даты погашения: 30
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 1151.70 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 587.04 ₽ + НКД 12.87 ₽ + Комиссия брокера 0.35 ₽ = 600.26 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 15.10 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 17.47 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 1151.70 ₽) - Полная цена покупки 600.26 ₽) / Полная цена покупки 600.26 ₽ * (365 / Дней до погашения 5401) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
ОФЗ-26238-ПД
Коды: SU26238RMFS4 , RU000A1038V6
Полное наименование: Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, серия 26238
Номинал: 1000 ₽
Цена 53.85% от номинала: 538.50 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 15.05.2041, до погашения 6192 дней, 17.0 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 7.10 %
Купон: 35.40 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 35.01 ₽, дата выплаты: 05.06.2024
Купонов до даты погашения: 35
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 1239.00 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 538.50 ₽ + НКД 35.01 ₽ + Комиссия брокера 0.32 ₽ = 573.83 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 14.99 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 17.11 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 1239.00 ₽) - Полная цена покупки 573.83 ₽) / Полная цена покупки 573.83 ₽ * (365 / Дней до погашения 6192) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
Про риски длинных ОФЗ:
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
✉ Telegram
Я надеюсь, что статья была вам полезна и интересна. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить выхода новых статей.
Также возможно вам будет интересно:
