Объем играет важную роль в техническом анализе, и сегодня мы рассмотрим, как правильно интерпретировать этот показатель и применять его в торговле.
Каждая сделка между покупателем и продавцом увеличивает объем. Например, если покупатель приобретает 100 акций у продавца, это добавляется к общему объему торгов.
Увеличение объема при росте или падении цен свидетельствует о реальности этого движения и его силе. Если же цены растут или падают, а объем снижается, это может говорить о недостаточной силе в движении цен и недостаточном интересе со стороны участников рынка.
Анализ графика биткоина на определенном временном интервале показывает явную тенденцию, подтвержденную значительным увеличением объема.
График выше подтверждает, что с увеличением цены началось увеличение объема торгов. По мере роста цен все больше покупателей начали поддерживать эту тенденцию.
Аналогично, когда цены снижаются и достигают новых минимумов, и объем торгов также увеличивается, это указывает на усиление интереса продавцов и давление со стороны них.
Важность объема в анализе движения цен очевидна. Вот пример, иллюстрирующий его значимость:
Если покупатель совершает рыночную сделку в нерабочее время на 10 акций по цене на один доллар выше цены закрытия, это покупательское давление в объеме 10 акций. Но если покупатель размещает заказ на покупку 100 000 акций по цене, превышающей текущую на один доллар, это уже говорит о значительном увеличении объема и более сильном покупательском давлении. Эти примеры показывают, что рост или падение цен вместе с изменением объема не всегда подтверждают текущую тенденцию. Поэтому нельзя полагаться только на один показатель объема при разработке торговой стратегии.
Изменения объема вместе с резкими изменениями цен могут дать дополнительные сигналы о возможном развороте рынка:
Внезапное увеличение цены и объема в конце восходящего тренда может свидетельствовать о том, что покупатели исчерпали свои ресурсы, а продавцы начинают доминировать, что может привести к развороту в медвежий тренд. Обратная ситуация – резкое снижение цен при увеличении объема в период продолжительного спада может указывать на возвращение покупателей на рынок и возможный начало бычьего тренда.
На приведенном ниже графике можно увидеть всплеск объема, который явно повлиял на разворот цены:
Увеличение объема также может происходить на минимумах, как показано в следующем примере:
В описанных сценариях полезным инструментом может быть свечной анализ в сочетании с объемом. Рассмотрите аналогичные ситуации на инструментах, которыми вы торгуете.
Глубокое понимание объема дополняет умение анализировать движение цены. Способность определить, когда изменение цены подтверждено увеличением объема, а когда движение цены оказывается фальшивым и недостаточно подкрепленным, является ключевым навыком в торговле.
