Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋
Вот моя статистика по эффективности стратегии.
Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям и доллару, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах. В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично. Вот немного про меня и идею.
Для начала сравнение результатов прогноза по бумагам с прошлой недели 🕓
Сильные бумаги 💪
Сильные бумаги + сравнение коэффициентов корреляции и беты по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 💪
1. Газпром Нефть 25.08 - 660,90 руб. 0,68 (коэф. корреляции) 1,16 (бета) | 01.09 - 661,40 руб. | +0,07%
2. Магнит 25.08 - 5888 руб. 0,66 (коэф. корреляции) 0,94 (бета) | 01.09 - 6078 руб. | +3,2%
3. Самолет 25.08 - 3813 руб. 0,57 (коэф. корреляции) 1,22 (бета) | 01.09 - 3805 руб. | -0,2%
Слабые бумаги + сравнение коэффициентов корреляции и беты по отношению к индексу МосБиржи (MOEX)👎
1. Интер РАО 25.08 - 4,14 руб. 0,45 (коэф. корреляции) 0,55 (бета) | 01.09 - 4,19 руб. | +1,2%
2. Русал 25.08 - 41,1 руб. 0,75 (коэф. корреляции) 0,99 (бета) | 01.09 - 41,9 руб. | +1,9%
Индекс 25.08 - 3157 руб. | 01.09 - 3231 руб. | +2,34%
Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 25.08-01.09: +1,02%
Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 25.08-01.09: +1,55%
Прогноз отрицателен👎 , общая результативность по сильным бумагам хуже Индекса Московской Биржи в то время как у слабых бумаг - лучше.
А что если бы мы "шортили" слабых и "лонговали" сильных (строили безрисковую, нейтральную стратегию)
Сильные бумаги дали нам прибыль +1,02%*75% и слабые убыток -1,55%*50% | +0,76% - 0,77%=-0,01%😄 получили бы убытка с , находясь и в лонге и шорте не используя "кредитные деньги" или плечи, только фьючерсы 💼
Смотрим в будущее. Мой контекст на неделю 📈
Индекс Московской биржи (отработка на фьючерсе) 📊
Индекс выглядит сильно. Жду рост сразу или через небольшой откат. Особо больше нечего сказать.
Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по индексу на 01.09:
Физические лица👶 :
25.08 - длинные 18 740 (+23,5%), короткие 56 908 (+8,8%)
01.09 - длинные 20 732 (+10,6%), короткие 55 863 (-1,8%)
Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):
25.08 - длинные 54 095 (11,6%), короткие 15 927 (+40,35%)
01.09 - длинные 45 583 (-15,7%), короткие 10 452 (-34,37%)
Юрики выходят из позиций, сохраняя лонговый перевес, обычно это означает, что есть неопределенность по движению рынка в ближайшее время, но пока ориентиры на рост.
Доллар (отработка на фьючерсе) 💵
Доллар опять технически выглядит сильно, но покупать я точно не буду, потому что может прийти ЦБ и дать по шапке, обвалив курс доллара в моменте.
Прогноз на следующую неделю по бумагам 💼
Кстати вот более детальное описание моей стратегии.
Слабые бумаги - будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы.
Сильные бумаги - падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.
Сильные бумаги + сравнение коэффициентов корреляции и беты по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 💪
1. Газпром Нефть 01.09 - 661,4 руб. 0,68 (коэф. корреляции) 1,16 (бета)
2. НЛМК 01.09 - 202 руб. 0,79 (коэф. корреляции) 0,37 (бета)
3. Яндекс 01.09 - 2690 руб. 0,66 (коэф. корреляции) 1,22 (бета)
Слабые бумаги + сравнение коэффициентов корреляции и беты по отношению к индексу МосБиржи (MOEX)👎
1. Русал 01.09 - 41,9 руб. 0,75 (коэф. корреляции) 0,99 (бета)
Если интересно как расcчитывать бету для каждой бумаги отдельно и от этого менять размер её в портфеле - я об этом отдельно написал.
ИТОГ
Думаю буду держать 75% лонгов по сильным и 25% шортов по слабым бумагам.
Да прибудет с вами сила 🚀
