Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋
Вот моя статистика по эффективности стратегии.
Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям и доллару, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах. В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично. Вот немного про меня и идею.
Для начала сравнение результатов прогноза по бумагам с прошлой недели 🕓
Сильные бумаги 💪
Сильные бумаги + сравнение коэффициентов корреляции и беты по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 💪
1. Газпром Нефть 18.08 - 643,90 руб. 0,68 (коэф. корреляции) 1,16 (бета) | 25.08 - 660,90 руб. | +2,6%
2. Группа Позитив 18.08 - 2274,4 руб. 0,68 (коэф. корреляции) 0,94 (бета) | 25.08 - 2248 руб. | -1,1%
3. Фосагро 18.08 - 7675 руб. 0,40 (коэф. корреляции) 0,29 (бета) | 25.08 - 7526 руб. | -1,9%
Слабые бумаги + сравнение коэффициентов корреляции и беты по отношению к индексу МосБиржи (MOEX)👎
1. Интер РАО 18.08 - 4,14 руб. 0,45 (коэф. корреляции) 0,55 (бета) | 25.08 - 4,12 руб. | -0,4%
Индекс 18.08 - 3111 руб. | 25.08 - 3157 руб. | +1,47%
Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 18.08-25.08: -0,13%
Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 18.08-25.08: -0,4%
Прогноз отрицателен👎 , общая результативность по сильным бумагам хуже Индекса Московской Биржи в то время как у слабых бумаг - лучше.
А что если бы мы "шортили" слабых и "лонговали" сильных (строили безрисковую, нейтральную стратегию)
Сильные бумаги дали нам убыток -0,13% и слабые убыток -0,4% | -0,13% - 0,4%=-0,53% получили бы дохода с минимальным риском, находясь и в лонге и шорте не используя "кредитные деньги" или плечи, только фьючерсы 💼
Смотрим в будущее. Мой контекст на неделю 📈
Индекс Московской биржи (отработка на фьючерсе) 📊
Пригожин умер - "ну умер и умер" сказали трейдеры и инвесторы. Рынок демонстрирует силу. Я думаю будет рост, максимум могут развести начав сбрасывать позиции на росте, но ожидать манипуляции - не совсем правильно, поэтому я буду стараться покупать на микро-просадках.
Физические лица👶 :
18.08 - длинные 15 174 (-5,3%), короткие 52 269 (-8,35%)
25.08 - длинные 18 740 (+23,5%), короткие 56 908 (+8,8%)
Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):
18.08 - длинные 48 443 (-4,73%), короткие 11 348 (+15,34%)
25.08 - длинные 54 095 (11,6%), короткие 15 927 (+40,35%)
На 40% набрали больше шортов наши умные коллеги по рынку, не нравится мне это. Будет более аккуратны.
Доллар (отработка на фьючерсе) 💵
Ждём появление продаж. Не думаю, что дадут зафиксироваться выше 95 руб. на долго.
Прогноз на следующую неделю по бумагам 💼
Кстати вот более детальное описание моей стратегии.
Слабые бумаги - будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы.
Сильные бумаги - падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.
Сильные бумаги + сравнение коэффициентов корреляции и беты по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 💪
1. Газпром Нефть 25.08 - 660,90 руб. 0,68 (коэф. корреляции) 1,16 (бета)
2. Магнит 25.08 - 5888 руб. 0,66 (коэф. корреляции) 0,94 (бета)
3. Самолет 25.08 - 3813 руб. 0,57 (коэф. корреляции) 1,22 (бета)
Слабые бумаги + сравнение коэффициентов корреляции и беты по отношению к индексу МосБиржи (MOEX)👎
1. Интер РАО 25.08 - 4,14 руб. 0,45 (коэф. корреляции) 0,55 (бета)
2. Русал 25.08 - 41,1 руб. 0,75 (коэф. корреляции) 0,99 (бета)
Если интересно как расcчитывать бету для каждой бумаги отдельно и от этого менять размер её в портфеле - я об этом отдельно написал.
ИТОГ
Думаю буду держать 75% лонгов по сильным и 50% шортов по слабым бумагам.
Да прибудет с вами сила 🚀