Давным-давно я пообещал вам рассказать о специальных сеточных торговых системах.
Внешние крипто-обстоятельства не позволили сделать это достаточно быстро. Но все проходит, IV припадает, так что будем сокращать отставание в графике подачи полезного и качественного материала.
В торговом терминале биржи АЕ присутствует возможность подключения ботов BFO (Buy flex option) и SFO (Sell flex option). Насколько я в курсе, боты эти просто так не раздаются и для того, чтобы начать или пользоваться нужно пройти соответствующий курс обучения. Хотя, на моей памяти, было событие, когда данные боты были предоставлены клиенту биржи по факту сдачи им экзамена экстерном.
Для начала разговора о BFO/SFO ботах биржи АЕ давайте вспомним/осознаем один факт из жизни торгуемых активов – линейных и не линейных.
В идеальном мире стоимость опциона равна стоимости репликации данного опциона при помощи БА.
Вот этим и занимаются BFO/SFO боты.
Настроив должным образом бота Buy Flex Option вы сможете эмулировать/реплицировать с помощью совершаемых ботом сделок с БА покупку опциона с заданными вами характеристиками, страйком, сроком жизни и IV желаемого вами опциона.
С помощью бота Sell Flex Option вы воспроизведете проданный опцион.
Механизм действия ботов следующий. В каждый момент времени бот, на основании модели Б-Ш, вычисляет дельту опциона по заданным вами в условиях параметрах. И на основе вычисленной дельты выставляет на соответствующем фьючерсе заявки на покупку продажу активов.
Можно провести некоторые логические связи с предыдущими статьями. Бот SFO будет действовать как классический гридер, покупать дешевле, продавать дороже. Но шаг цены и лотность сделок при этом будут не линейны.
Бот BFO будет работать в режиме прирамидинга, принося вам прибыль на трендовых движениях и погружая вас в убытки при отсутствии тренда. Делать он это будет так-же нелинейно.
Напишу большими буквами – главное, что бы волатильность БА которая непостигаемым образом реализуется после запуска вашего бота смогла удовлетворить ваши смелые желания.
В следующей статье будет поверхностное изложение нескольких идей о том как можно применять боты BFO и SFO, и не только их, в вашей успешной торговле деривативами на бирже АЕ.