В этой статье я бы хотел разобрать еще одну важную концепцию, - а именно, что такое "ожидания", и как эта теория применяется нами для получения долгосрочной прибыли в трейдинге. Термин "ожидания" пришел к нам из азартных игр. По традиции дадим определение:
Понятие "ожидания" в трейдинге – это усредненный показатель, дающий представление о прибыльности торговой стратегии. С помощью этого параметра можно посмотреть, какой результат мы получим при использовании стратегии в долгосрочной перспективе – прибыль или убытки.
Так же понятие "ожидания" можно выразить как ответ на вопрос: "что случится, если я продолжу делать то, что делаю", в измеряемых показателях.
Хороший пример положительного ожидания - возможность обыграть казино, играя в карточную игру "блэк джек", чем и пользуются профессиональные игроки. Обычно, при игре в блэк джек у казино есть преимущество, благодаря чему крупье и обыгрывает игроков в долгосрочной перспективе, и казино оказывается в плюсе.
Но есть одна "лазейка", при которой профи игроки могут временно получить перевес, если игрок умеет считать карты (для этого нужно обладать очень хорошо натренированной памятью и вниманием).
Когда такой игрок замечает, что большая часть мелких карт была разыграна, - это означает, что следующая разыгранная карта с большой долей вероятности будет крупной. В этот момент игрок получает временное преимущество над казино, так как по правилам крупье должен брать дополнительные карты в случае, если он набрал менее 16 очков. И если в колоде осталось много крупных карт - то очень высока вероятность, что следующая карта приведет крупье к перебору, и он проиграет, так как для него является проигрышем любая комбинация выше, чем 21 очко.
Профессиональные игроки играют понемногу, ставя минимальные ставки, и считают карты до тех пор, пока не дождутся того момента, что перевес перейдет от казино к ним. И как только они понимают, что преимущество теперь на их стороне, - они начинают делать более крупные ставки, и с огромной долей вероятности обыгрывают казино.
Конечно, на практике такое реализовать сложно, так как в казино прекрасно осведомлены о такого рода способах ведения игры (разумеется, невыгодной для них). И если игрок начинает вести себя подобным образом - ставит мелкие ставки, а потом вдруг резко начинает играть по крупному, - это обязательно привлечёт внимание службы безопасности, и такому игроку быстро укажут на выход. Поэтому игроки, работающие по данной схеме, обычно ведут игру парами. Один игрок сидит за столом, делает минимальные ставки и считает карты, и как только понимает, что преимущество перешло на их сторону, подает тайный знак другому игроку, который садится за стол и начинает играть по крупному. Наутро игроки делят выигрыш.
И это действительно работает, потому что игроки используют схему с положительным ожиданием!
Как это реализуется на практике очень хорошо разобрано в фильме "Двадцать одно" с Кевином Спейси в главной роли.
Но вернемся к трейдингу
Секрет успеха в трейдинге заключается в том, что вы можете прибыльно торговать, используя даже самые банальные концепции и методы, такие как, например, следование тренду или торговля от уровней поддержки и сопротивления. Эти системы работали, и будут работать - так как у этих систем есть перевес, и они дают положительное ожидание в долгосрочной перспективе.
Но есть одно НО: вы должны постоянно следовать этим правилам!
А что обычно происходит на практике?
Даже имея на руках проверенную и протестированную торговую стратегию, вы не сможете ее использовать, если у вас нет навыка мыслить категориями вероятностей.
Ведь не рассматривая трейдинг через призму этого навыка, и не имея понятия, что такое ожидания, вы (зачастую неосознанно) будете рассчитывать, что система ВСЕГДА будет давать вам прибыль!
А когда возникнет ситуация, что система принесет вам несколько убытков подряд - вы с огромной долей вероятности придете к логичному выводу: вы что-то "делаете неправильно", что система больше не работает, или перестала работать, и начнете ее "докручивать" - менять размеры позиции на вход, увеличивать или уменьшать размер стопа и т.д. Все это в комплексе приведет вас к тому, что вы растеряете то преимущество, что давала вам ваша система, и снова погрузитесь в бессистемную торговлю, что приведет вас к закономерным убыткам. После чего вы скорее всего окончательно решите, что система не "работает" и отправитесь на поиски новой.
Так как я работаю в качестве наставника со многими трейдерами, то постоянно сталкиваюсь с этой проблемой. Люди просто не понимают, что такое мышление категориями вероятностей и ожидания, и приходится буквально "переформатировать" их восприятие на новое видение реальности трейдинга.
И в этом нет нашей вины - с детства нас учили так: найди правильное решение и получишь нужный результат. И придя в трейдинг - мы с этой же парадигмой пытаемся решить эту задачу, разгадать рынок, найти грааль - какую-то схему, подход, который сможет предсказывать поведение рынка.
Практически невозможно избежать этой ловушки, особенно если вы новичок!
И мы обречены на вечное блуждание в этом лабиринте, пока не поймем, что разгадка рынка лежит в принципиально иной плоскости, а именно в работе в системе с положительным ожиданием, в комплексе с развитием необходимых навыков трейдера.
Проще говоря, нам необходимо ВЕРИТЬ в свою систему, и в долгосрочный эффект торговли с положительным ожиданием.
А чтобы эта вера имела под собой твердую основу, нам необходимо тщательнейшим образом протестировать нашу систему на широкой выборке сделок (минимум 20), и иметь на руках такую статистику в виде скринов и записей в нашем торговом журнале. О том, как правильно протестировать систему можете прочитать тут.
В заключение
Часто, от обывателей я слышу, что "игра на бирже" - это то же самое, что и казино. Ирония заключается в том, что они правы. Вопрос только в том, на какой стороне вы находитесь? На стороне казино или азартного игрока? А чтобы понять на какой стороне вы находитесь нужно ответить на этот вопрос: имеется ли у используемой вами системы торговли положительное ожидание или нет?
И нам необходимо понять, как работает теория положительного ожидания для того, чтобы у нас была сформирована твердая психологическая основа, позволяющая "пережить" периоды, когда система начнет приносить убытки (что, увы, присуще ЛЮБОЙ СИСТЕМЕ), сохранить спокойствие и уверенность и продолжать смело следовать своим правилам и собственной системе.
Теперь, когда вы поняли, что такое ожидание в трейдинге - вы сделали еще один шаг на пути к успеху на рынках!
Прошли уже несколько обучений, но всё ещё не достигли желаемых результатов? Почему так происходит и что реально может привести вас к цели — стабильной прибыли — предлагаю прочитать здесь.
О том, как получить личную консультацию по трейдингу от автора канала, а также об индивидуальной программе наставничества, вы можете узнать на моём сайте.
Ставь лайк и начни уже наконец жить с трейдинга!
И стабильного вам профита!