В этой статье разберем что такое мыслить категориями вероятностей и почему это важно для трейдера.
Людям, выбравшим для себя карьеру трейдера, после освоения базовых основ технического анализа, критически важно освоить один из навыков, без которых в данном деле не преуспеть - это навык мышления категориями вероятностей.
Что означает мышление категориями вероятностей, и почему зачастую людям так трудно перестроить свой мозг на восприятие рыночных ситуаций исходя из этого?
Чтобы сформировать такое представление, рассмотрим пример - как работает казино, и почему в данном виде бизнеса стабильная прибыль делается на событиях случайных, незакономерных, и проведем аналогию с трейдингом.
Предположим, вы сели играть в рулетку - игру, представляющую собой вращающееся колесо с 36 секторами красного и чёрного цветов и 37-м зелёным сектором «зеро» с обозначением нуля (в американском варианте два зелёных — 0 и 00, итого 38 секторов). Допустим, вы поставили на черное, и в случае удачи вы удвоите свои деньги. Какова процентная вероятность такого события? Исходя из наличия 18 черных и 18 красных секторов, и 2х секторов Зеро, вероятность такого события составляет 18:38=0.47, т.е. 47 процентов (что в общем звучит довольно неплохо), при этом вероятность вашего проигрыша составляет 53 процента. Это дает отрицательное математическое ожидание, то есть в долгосрочном планировании вы не сможете обыграть казино. В противоположность этому, казино имеет преимущество в 53-47=6 %, то есть положительное математическое ожидание, и в перспективе неизбежно будет зарабатывать.
Но как это возможно, исходя из того, что каждая ставка по сути своей дает случайный результат? Не существует никакой закономерности, что, например, после 10 раз, когда шарик попал на красное, он должен попасть на черное, каждый раз событие имеет одинаковую вероятность 47%. Но владельцы казино знают, что при достаточном объёме проведенных ставок - они получат свою прибыль в виде 6% процентов преимущества, а итоговая сумма включит в себя как и всех игроков сорвавших куш, так и разорившихся до нитки.
Таким образом можно сделать вывод, что случайные (хаотические) события могут привести нас к закономерному результату при наличии положительного математического ожидания, и достаточно большом объёме проведенных сделок (ставок).
Теперь вернемся к трейдингу.
От людей незнакомых с рынком, вы часто можете услышать, что "игра на бирже" это то же самое, что и казино. Ирония тут заключается в том, что они фактически правы! Заходя в сделку мы изначально получаем отрицательное математическое ожидание, так как имеется комиссия биржи и брокера + налоги. Нюанс же заключается в том, что трейдер может, с помощью использования технического анализа и стратегии, получить То же преимущество (и даже больше) что и казино, и положительное математическое ожидание.
Теперь порассуждаем, как работает мышление трейдера-новичка, еще не имеющего опыта и далекого от понимания теории вероятностей.
Предположим, наш трейдер решил использовать систему торговли с использованием стоп лоссов, которая дает 65% вероятности прибыли. Он зашел в сделку и выставил стоп. После чего рынок резко идет не в его сторону, "выбивает" его, а потом спокойненько разворачивается и "прет" дальше в направлении его уже закрытой в минус сделки. Что испытает наш трейдер-новичок? С огромной долей вероятности он испытает негативные эмоции, такие как сожаление и боль. Серия же убыточных сделок наведет нашего трейдера на мысль, что система несовершенна, что перестала работать, и он начнет ее "докручивать", сдвигать или снимать (не дай бог) стопы, менять объём на вход, не закрываться вовремя по профиту или закрываться слишком рано и т.д. Все это приведет к тому, что действия трейдера станут хаотичными, и он растеряет преимущество, которое дает ему система, и снова получит отрицательное математическое ожидание.
Кроме того, возможно, как следствие, запустится ассоциативный механизм, и тогда трейдер может начать бояться открывать сделки там, где это необходимо, боясь снова "испытать боль", при этом лишая себя шансов на прибыль. О так называемом ассоциативном механизме поговорим в отдельной статье.
Что происходит с трейдером-новичком дальше. Он из всех сил пытается предугадать куда пойдет рынок, найти исключительно прибыльную сделку и избежать убыточной. После чего трейдер понесет закономерные потери, испытает эмоциональные страдания, и вероятнее всего, сделает вывод - "система не работает", и отправиться на поиски новой. Но ему невдомёк, что на самом деле ошибка его заключается не в том, что система убыточна (хотя, за редким исключением, и это возможно), а в том, что он просто не провел достаточное количество сделок по одному и тому же алгоритму, не вывел статистику и не провел анализ (кстати поэтому я неоднократно буду повторяться, что без ведения торгового журнала в трейдинге не добиться успеха).
В противоположность дилетанту как действует трейдер-профессионал, который смог освоить навык мышления категориями вероятностей?
Для начала, он понимает и принимает тот факт, что данная конкретная сделка будет иметь непредсказуемый результат. Он не тратит время и силы, пытаясь предсказать ход рынка. Но он понимает и главное ВЕРИТ в силу своего конкурентного преимущества, он знает, что рано или поздно его система сработает, и принесет ему прибыль. Даже попав в неудачную серию сделок - он знает, что это просто статистическая вероятность, такая же как при выпадении 10 раз подряд поля красное в рулетке, и что рано или поздно ситуация изменится на противоположную, и возможно он получит 10 и более прибыльных сделок подряд. К убыткам же он относится спокойно, как, например, к необходимым накладным расходам при ведении бизнеса, не стремится их избегать и не испытывает эмоциональных страданий.
В итоге он получит то же, что и получает владелец казино - стабильную прибыль.
Почему я называю мышление категориями вероятностей - навыком?
Потому что изначально оно нам не присуще, этому никто (за редким исключением) нас не учил ни в школе, ни в и институте. Кроме того, являясь существами подверженными эмоциональным реакциям, мы будем противиться такому мышлению, так как в большинстве своем не готовы мириться с убытками. Скажу больше - у каждого человека найдется огромное количество психологических моментов, препятствующих освоению этого навыка. Поэтому придется потратить время и провести тщательную работу, как с анализом рынка, так и с анализом собственного поведения, прежде чем вы сможете освоить этот навык.
Какие можно дать рекомендации, чтобы быстрее начать мыслить вероятностно?
1. Примите тот факт, что вы не можете в 100% случаев предугадывать ход рынка. Этим вы снимете с себя бесполезную ответственность "всегда оказываться правым" и всегда "выигрывать.
2. При совершении сделок сместите фокус внимания с задачи зарабатывать деньги. Это будет вас только отвлекать и вводить в эмоции, что чревато нарушением торгового плана. Поверьте, вы получите прибыль, но она будет лишь следствием вашей дисциплинированной и системной работы.
3. Сфокусируйтесь на исполнении сделок строго по плану. Если вы выполнили сделку по системе и получили убыток - ставьте себе "плюс". Если же отошли от своего плана и получили прибыль - это "минус". Стремитесь сделать как минимум 30 сделок подряд ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО СИСТЕМЕ.
4. Обязательно ведите журнал, делайте скрины всех своих сделок. Благодаря ему вы сможете провести анализ и выявить статистику, такую как среднедневная доходность, и среднюю доходность на сделку и т.д.
5. Может случиться так, что по итогу вашего анализа система покажет свою низкую эффективность и даже окажется немного убыточной. Тут важно понимать, что система может не подходить лично вам по ряду параметров, таким как, например, время в которое вы торгуете. В этом случае вы можете пересмотреть свою торговую стратегию или поискать иную, но повторюсь, сделать это можно только после проведения тщательного анализа на основе собранной вами лично статистики.
6. Примите то, что убытки будут, и это нормально(!). Убытки нисколько не показывают вашу несостоятельность, и не принижают ваших заслуг, они лишь - статистическая вероятность. Даже попав в серию убыточных сделок помните - рано или поздно ситуация изменится, и в соответствии с положительным математическим ожиданием вы получите прибыль, а может даже и серию прибыльных сделок.
7. Помните - вы осваиваете новый навык, и в этом процессе вы будете неизбежно совершать ошибки. Будьте терпимее к себе, и при совершении ошибок - исправляете их, и не упрекая себя - двигайтесь дальше
В заключение добавлю то, что помимо мышления категориями вероятностей и положительного мат ожидания, есть еще такая вещь как интуиция, так же ее называют в трейдинге видение рынка. Это - отдельная и всеобъемлющая тема, которой посвящены целые книги по тематике трейдинга. Но, с использованием интуиции есть, на мой взгляд, серьезная трудность - ее легко спутать с эмоциями. По моему опыту скажу, что, для того чтобы начать стабильно зарабатывать деньги на рынке, достаточно освоить навык вероятностного мышления.
И уже потом, по мере развития и набора опыта, вы сможете вплести свои интуитивные подсказки в вашу систему, что сделает ее еще более прибыльной.
О других важных навыках успешного трейдера, таких как навык принятия риска, вы можете прочитать тут.
Делитесь своим мнением, задавайте вопросы в комментариях, подписывайтесь на канал!
Хотите поучаствовать в рубрике "Трейдерские истории" - присылайте свои истории мне на почту Tradepsy1@yandex.ru. При желании я опубликую на своём канале, вместе с разбором.
Ищите готовую прибыльную торговую систему? Застряли в убыточной позиции? Или нуждаетесь в сопровождении наставника? Готовые решения найдете тут.
Статья огонь? Так, где же лайк?
Стабильного Вам профита!
