Что ни день, то новые знания. В этой статье мы постараемся расширить свои горизонты(легально) и к графику цены добавим такой инструмент как Bollinger Bands. Чтобы не запутаться в статьях тыкай сюда. Что это? "Полосы Боллинджера - это огибающие, нанесенные на уровень стандартного отклонения выше и ниже простой скользящей средней цены. Поскольку расстояние между полосами основано на стандартном отклонении, они приспосабливаются к колебаниям волатильности базовой цены. Полосы Боллинджера используют 2 параметра: Период и Стандарт Отклонения. Значения по умолчанию равны 20 для периода и 2 для стандартных отклонений, хотя вы можете настроить комбинации."
давайте нарисуем сами полосы вместе с ценой закрытия
"Вы получите следующий результат. Статистически 68% значений должны оставаться в диапазоне +- одно стандартное отклонение от среднего значения, поэтому, если цена касается верхней или нижней полосы, они должны вернуться к среднему значению, но среднее значение также движется вверх или вниз вместе с ценами, поэтому в пределах диапазона рыночная цена меняется на среднее значение будет истинным, но в случае трендового рынка это будет неверно. На трендовом рынке прикосновение цены к верхней или нижней полосе может быть прорывом вверх или вниз соответственно. "
Торговля с помощью полос Боллинджера- Некоторые инвесторы торгуют с помощью полос Боллинджера. Опять же, какую скользящую среднюю использовать для вычисления верхней и нижней полос - это очень субъективное решение, и оно может зависеть от контракта, которым вы торгуете. Давайте протестируем доходность, полученную полосой Боллинджера, с помощью исторических данных.
Я написал следующие код, в котором можно определите тикер, годы, период скользящих средних для вычисления скользящего среднего и стандартного отклонения, чтобы получить доходность. С помощью следующего кода я вычисляю годовую доходность, полученную акцией в период с 2016 по 2022 год, на основе различных комбинаций пересечений скользящих средних от 1 до 35 и различных множителей стандартного отклонения. Основная идея состоит в том, чтобы покупать акции, когда цена опускается ниже нижнего диапазона, в надежде, что цена вернется к среднему значению, и продавать акции, когда цена поднимается выше верхнего диапазона, в надежде, что цены вернутся к среднему значению.
вот что мы получим на выходе
сделаем более компактную таблицу
вот что мы получим на выходе
для большего удобства сохраним в файл
как мы видим данная стратегия не является чудом, но наличие расчета снимает пустые надежды.