Фильтрация сигналов - тема очень сложная и многогранная, так что не грех посвятить ей еще одну серию.
Старший фильтр
Первичную фильтрацию мы проводим на том же тайм-фрейме, на котором получаем сигнал. Задача - отфильтровать разворотные сигналы, которые противоречат сильному тренду в том же временном измерении.
Если с этим вопросом все в порядке и сигнал прошел основной фильтр, то возникает следующее препятствие: не противоречит ли сигнал сильному старшему тренду.
Старшим масштабом для вашего тайм-фрейма является ближайший стандартный тайм-фрейм с 10-кратным превышением основного.
Например, ваш основной ТФ - 1 час. Умножаем на 10 - получаем 10 часов. Торговая сессия одного дня длится почти 9 часов, то есть самый ближайший к этому значению ТФ - дневной, он и будет старшим масштабом.
Для ТФ 5 минут х 10 = 50, ближайший стандартный ТФ - 60 минут или 1 час.
Переходим на старший тайм-фрейм. Строим ADX. Оцениваем силу тренда.
Основное правило: не должно быть сильного тренда против полученного на основном ТФ сигнала.
Для разворотного сигнала вверх запрещающим старшим фильтром является сила падающего тренда на старшем масштабе.
Для разворотного сигнала вниз запрещающий старший фильтр - сила растущего тренда на старшем масштабе.
ADX: дополнительный сигнал
Я намеренно не стала рассказывать об этом вчера, на этапе знакомства с индикатором, чтобы у вас все в голове окончательно не перепуталось. Сначала надо было понять основы работы с ним, а сейчас - усложним задачу.
Вы помните, что сила тренда по ADX оценивается в общем случае следующим образом:
- ADX < 20 - флэт, на направление не смотрим, рост или снижение ADX не учитываем.
- ADX > 20 - тренд, оцениваем направление и силу.
Но есть еще одно, промежуточное состояние ADX, в котором тренд является слабым вне зависимости от того, растет он или падает. Это - зона 20-25. Если ADX в ней, то не важно, растет он или снижается, это слабый тренд.
То есть окончательная формулировка правил анализа силы тренда по ADX звучит так:
- ADX < 20 - флэт, на направление не смотрим, рост или снижение ADX не учитываем.
- ADX от 20 до 25 - слабый тренд, вне зависимости от роста или снижения ADX. В этой зоне сигналы разворота принимаются, даже если ADX растет.
- ADX > 25 - тренд. Растет - сильный, снижается - слабый.
Использование ADX для целесообразности поиска дивергенции
Простая логика: ADX умеет отделять тренд от флэта, а дивергенция - трендовый разворотный сигнал, который на флэте искать неэффективно. Вывод: можно оценивать наличие тренда не только визуально, но и по ADX, и если флэт - вообще дивергенцию не искать.
Вывод логичный. Если есть сомнения в наличии тренда, то именно так и стоит поступать. Другой вопрос в том, что тренд обычно и без ADX хорошо видно, особенно если речь идет о том, чтобы смотреть его на истории.
Здесь хочу предостеречь вас от одной распространенной ошибки: локальный заход ADX в зону флэта в момент формирования одной из вершин дивергенции не означает, что мы теперь дивергенцию смотреть не будем.
Дивергенция - это минимум два экстремума. Если хотя бы на одном из них ADX > 20 - это уже говорит о том, что тренд - есть, и дивергенцию смотреть можно. Если оба экстремума произошли на фоне ADX < 20 - тогда дивергенцию не смотрим.
Момент фильтрации
При применении фильтра к разворотным сигналам действует правило моментальной фильтрации.
Для одобрения сделки фильтр должен давать разрешение в момент формирования сигнала. В случае дивергенции - на момент закрытия запечатывающей свечи.
Отложенную фильтрацию к разворотным сигналам - не применяем. Если дивергенция была 3 свечи назад на фоне сильного тренда, а сейчас тренд уже слабый - вспоминать о дивергенции поздно.
Максимум, что можно себе позволить - проверка фильтра на следующей свече после запечатывающей. Это несколько снижает профит-вероятность сигнала, но она остается допустимой для совершения сделки.
Практикум по поиску дивергенции
В телеграм-канале уже третий день идет практикум по поиску дивергенции в режиме онлайн. Вечером я выкладываю график, на котором нужно искать и описывать сигнал. В течение следующего дня вы пишете свои мысли и решения, через сутки - получаете обратную связь в виде моей аналитики.
А у нас для обсуждения остался один вопрос: как отрабатывается дивергенция после возникновения подтвержденного всеми фильтрами сигнала. Другими словами: увидели дивергенцию, открыли позицию - где теперь ее закрывать.
Об этом - в последней серии нашего блокбастера, в понедельник, на этом канале.