Задача объединения данных решается посредством опции "Получить данные"->"Из файла"->"Из папки" вкладки "Данные":
После выбора папки с файлами вылетает окно:
Нажимаем "Объединить и преобразовать данные". В появившемся окне выбираем предлагаемый лист:
После сгенерируется ряд запросов, где итоговый будем с именем папки, где хранятся файлы:
Как можно заметить, в первой колонке находятся имена файлов с данными. Дальнейшая обработка аналогична объединению информации с нескольких листов, о которой я рассказывал ранее.
Следует отметить, что во избежание проблем с объединением, следите за соответствием имен листов и колонок.