#Арбитраж криптовалют – что это?
#Криптовалюты обладают сильной волатильностью, которая периодически может сильно увеличиваться. Это значит, что за короткий срок курс может измениться на 10% и более, благодаря чему курсы на разных биржах могут отличаться, открывая возможности для арбитража крипты.
Криптовалютный арбитраж – это онлайн-покупка криптовалюты в одной торговой паре и продажа в другой с целью получения прибыли на разнице курсов. Разделяют два основных вида криптоарбитража:
- Внутрибиржевой арбитраж криптовалют;
- Межбиржевой арбитраж криптовалют.
Рассмотрим каждый из способов подробнее.
Внутрибиржевой арбитраж криптовалют
Сделки с криптовалютой проводят на одной бирже, но в разных торговых парах, используя, как правило, смежную криптовалюту. Например, обмен #ETH на #BTC, BTC на #USDT, а затем USDT на ETH. Такие возможности сложно вычислить новичку, но зато меньше расходуется средств на комиссии, поскольку трейдер платит только за обмен, а не за вывод с криптобиржи.
Межбиржевой арбитраж криптовалют
Суть этого способа в том, что криптовалюту покупают на одной бирже, а продают на другой по более высокому курсу. Вычислить такие возможности проще, чем при арбитраже внутри биржи, но при небольшой разнице между курсами обменивать криптовалюту невыгодно.
ВАЖНО! В таком случае трейдер платит еще комиссию за вывод с биржи, поэтому арбитраж между биржами криптовалют требует больших вложений, чем внутрибиржевой.
Также, при межбиржевом арбитраже есть возможность вернуть средства снова на первую и сделать еще один круг. Правда, делать это очень сложно из-за высоких комиссий за переводы, поэтому тут нужно все детально просчитывать.
Откуда берется разница курсов при межбиржевой арбитраже
Значительная разница курсов между биржами возникает при высокой торговой активности, например, когда криптовалюты сильно возрастают или падают в цене, или если крупные игроки (киты) продают криптовалюту на большую сумму на какой-нибудь бирже, влияя на курс. Такие случаи на крипторынке – не редкость, но «арбитражные окна» открываются только на ограниченное время, которое может длиться всего несколько часов.
ВНИМАНИЕ! В случае, если пользователь не успевает за это время обменять криптовалюту на биржах, то он несет риски, связанные с оплатой комиссии: за торговлю и вывод средств, а в некоторых случаях и за пополнение баланса.
Примеры арбитража
Механизм криптоарбитража сводится к нескольким простым шагам, с которыми справится любой новичок. Ниже я приведу шаги, которые нужно совершить трейдеру при межбиржевом арбитраже криптовалют.
1. Промониторьте курсы криптовалют на разных биржах.
Это можно сделать с помощью любого сервиса для арбитража, например, мониторов CoinMarketCap, CoinGecko или CryptoCompare.
2. Найдите торговые пары, в которых курс криптовалюты отличается.
Желательно, чтобы курс между биржами отличался на 3% и более. В остальных случаях разница между курсами может не покрыть расходы на комиссию. Но точное число рассчитывает сам трейдер, основываясь на сумме доступных средств и расходах на комиссии. Например, самый высокий курс биткоина на момент написания статьи на бирже Bithumb, а самый низкий – на Kraken (статья опубликована не в момент написания). Давайте сравним, насколько отличается курс:
$57 851 / $54 886 * 100% = 5,37%
Курс отличается более чем на 3%. Значит, нам подходит.
3. Купите на первой бирже BTC за USD
Допустим, вы купили 0.1 BTC за $54 886 на бирже Kraken, заплатив 0,2% за комиссию, согласно политике криптобиржи. И так, вы приобрели Bitcoin за $54 886 и заплатили $10,98 за обмен на бирже:
0,1 BTC — 0,2% = 0,9998 BTC
4. Переведите BTC на другую биржу и продайте монеты.
На бирже Bithumb Bitcoin торгуется по курсу $57 851. Но в этот раз вы платите не только за обмен, но и за вывод средств. В итоге вы заплатили 0,0005 BTC за вывод с криптобиржи, а потом еще 0,1% за второй обмен:
0.9998 BTC — 0.0005 BTC — 0,1% = 0,09920007 BTC (округлим до 0,0992 BTC)
Вы продали 0,0992 BTC по курсу $57 851 и получили $5 738. Теперь давайте посчитаем, сколько получилось заработать:
$5 738 — $5 488 = $250 или приблизительно 4,5% от суммы вложений. Довольно неплохо.
Заработок на арбитраже между криптовалютами
Все, что нужно для заработка на криптоарбитраже – правильно посчитать разницу между курсами и комиссии за операции с криптовалютами. Необходимо, чтобы доход от арбитража был выше расходов на комиссии. Только в этом случае можно получить прибыль.
В приведенном примере указан лишь приблизительный доход. Например, я не учитывал ценовой спред – разницу между минимальной ценой ордера на продажу (Ask) и максимальной ценой ордера на покупку (Bid).
Поэтому, занимаясь криптоарбитражем, необходимо учитывать нюансы этого способа заработка. О них я расскажу далее в статье.
Подводные камни арбитража на биржах криптовалют
Помимо расходов на комиссии, необходимо учитывать ряд других факторов:
- Спред между ценами криптовалюты;
- Плотность биржевого стакана (ликвидность);
- Скорость вывода и пополнения на биржах;
- Доступность пополнения/вывода.
Спред
Чем больше капитализация криптовалюты и чем больше ее ликвидность, тем ниже, как правило, #спред. Однако в периоды повышенной волатильности ценовой спред может увеличиться, предоставляя больше возможностей для заработка на арбитраже. Но риски для трейдера будут выше, поскольку спред может в любой момент уменьшиться.
Ликвидность
#Ликвидность определяет, насколько быстро трейдер может продать актив по актуальной цене на бирже. Чем выше ликвидность, тем больше плотность биржевого стакана. Это значит, что для резкого изменения курса потребуется продажа больших сумм криптовалюты, а, следовательно, будет больше времени для маневров.
Например, на бирже Bithumb сумма ордеров варьируется от 0,005 BTC до 0,19 BTC, что довольно мало по меркам крипторынка. То есть достаточно продать всего примерно 0,085 BTC, чтобы снизить курс биткоина на 0,6%.
У менее популярных альткоинов ликвидность меньше, поэтому спред зачастую бывает больше, но и риски для арбитражеров становятся выше.
Скорость вывода и пополнения
На крупных криптобиржах обычно быстро выводят средства – за 5 — 15 минут. Но следует учитывать, что много других трейдеров занимаются арбитражем, а в периоды повышенной волатильности трейдеры активнее выводят/пополняют средства на биржах, что влияет на скорость выполнения заявок.
СОВЕТ! Поэтому, перед тем, как совершать операции, нужно провести тестовый криптоарбитраж с небольшой суммой, которой вы готовы рисковать, чтобы проверить, насколько быстро операторы на биржах выведут и пополнят средства на аккаунтах.
Доступность пополнения/вывода
Иногда, когда на какой-нибудь из бирж сильно отличается курс криптовалюты от цены на других площадках, на ней могут закрыть кошельки для вывода и пополнения средств.
СОВЕТ! Поэтому, всегда нужно проверять их доступность, прежде чем арбитражить. Если кошелек будет недоступен для пополнения, а вы отправите на него средства, то они могут надолго «зависнуть», а то и вовсе пропасть.
Вывод:
В этой статье я рассказал, что такое криптоарбитраж и как зарабатывать на нем новичкам. Освоить криптоарбитраж можно без опыта, но новичкам нужно знать о подводных камнях, чтобы снизить риски и не совершить ошибок, которые приведут к потере средств.
