Здравствуйте, дорогие друзья.
Давайте поговорим об индикаторе RSI - обсудим особенности его использования и ответим на главный вопрос: можно ли с его помощью построить стабильно зарабатывающую торговую стратегию?
История и область применения
Relative Strength Index, или индекс относительной силы - это подвальный индикатор-осциллятор, который был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером, также известным помимо прочего разработкой знаменитых индикаторов Parabolic SAR и Average True Range. Впервые был выложен автором в журнале Commodities в 1978 году. Он определяет силу тренда и вероятность его смены путем расчета средних цен за выбранный временной промежуток. Сила и простота RSI удивительны: недаром он попал в стандартные в терминале. По сути он измеряет отклонение от средних ценовых значений - наиболее характерный для Forex показатель. Индикатор RSI очень прост в интерпретации и подает много надежных сигналов, особенно при фильтрации другими методами. Это обусловило его популярность. Рекомендуем взять на вооружение, если вы еще этого не сделали.
Уровни 70 и 30
Осциллятор - это, упрощенно, индикатор, который колеблется в зоне от 0 до 100. RSI показывает зоны перекупленности и перепроданности: если его значение выше 70 - то покупать не стоит, а если ниже 30 - то воздержаться от продаж. Эти цифры рекомендованы самим автором, как и период 14. Далее мы увидим, как эти значения можно подстроить под текущий рынок.
Забегая вперед, отметим, что нельзя сразу покупать или продавать, только когда индикатор пересек уровень 30 или 70. Это распространенная ошибка новичков, которая рано или поздно приведет к потерям. Нужно понимать, что индикатор может оставаться в этой зоне еще очень долгое время.
Подстройка уровней под бычий и медвежий рынок
Для бычьего рынка харакетерны другие уровни индикатора: 40 и 80. Цена, как правило, не опускается ниже уровня 40, а если это произошло и уровень опустился до 20 - это сигнал смены тренда. То же справедливо и для продаж. Уровни для продаж: 60 и 20. Если значение скакнуло до 80 - ожидайте смену тренда.
Стандартные уровни 70 и 30 лучше всего отрабатывают флет. Пока другие трейдеры ждут начала сильных движений, точные сделки от этих уровней помогают скальперам хорошо заработать. Вообще этот индикатор лучше всего работает именно во флете, но и грамотное применение на тренде (с подстройкой уровней, как описано выше) способно приносить доход.
И отдельно отметим уровень 50, который очень важен для RSI. При приближении к этому уровню очень часто возникает сопротивление, поэтому выше него следует только покупать, а ниже - продавать.
Вообще показатели хорошо проверять на старшем ТФ - это базовая концепция, предложенная знаменитым доктором Элдером. Если вы работаете на М15 - то нужно условно "умножить" его на 4 и посмотреть Н1. Так же и с другими ТФ. Для самой подстройки удобно использовать шаблоны в терминале: просто переключаетесь на "бычий" или "медвежий" варианты.
Период индикатора
Для работы самим автором рекомендовано значение 14. Это означает, что для расчета значения используются последние 14 свечей. Его принято называть 14-дневным, но это название слегка вводит в заблуждение и корнями уходит в те времена, когда торговали в основном на D1. На ТФ М1 это будет 14 минут, а на М30 - 210 минут.
Сам период может и отличаться от 14. На практике трейдеры применяют периоды 5, 7, 9, 14, 21. Нужно помнить, что чем ниже период - тем чувствительнее индикатор к колебаниям цены.
Для разных валютных пар подходят разные значения. Лучший способ выяснить "свой" вариант - это написать советника и прооптимизировать его на соответствующих исторических периодах. Статьи о написании и тестировании советников вы можете найти на нашем канале.
Сигналы
Самая важная часть интерпретации индикатора - это торговые сигналы, которые он подает. Их очень много:
- перекупленность/перепроданность
- фигуры и тренды
- дивергенция/конвергенция
- как фильтр в составе комплексной торговой системы
Самым сильным сигналом традиционно считается дивергенция - отклонение показаний (пиков) RSI от пиков на графике. Ее интерпретация - тема отдельной статьи. Достаточно сказать, что на дивергенции можно построить вполне самодостаточные и прибыльные торговые системы. В общем случае коррекция ожидается в направлении RSI. Дивергенция, отметим, может отслеживаться и на других индикаторах. Интересно, что RSI является опережающим индикатором и ценен тем, что показывает ситуацию на рынке до ее возникновения.
Также применяется традиционная описанная выше перекупленность/перепроданность. На медвежьем рынке нужно продавать, когда индикатор "отскакивает" от уровня 60, а закрываться около 20. Для бычьего рынка - покупки от уровня 40 и закрытие на 80. Поскольку индикатор лучше всего работает во флете, то сделки на растущем/падающем рынке лучше всего открывать с фильтрацией другими индикаторами, фигурами или паттернами, а также только от описанных уровней. И главное - торговать c RSI только по тренду!
Сам RSI идеально показывает себя в составе торговой системы из 2-3 индикаторов в качестве фильтра.
Другим интересным свойством индекса относительной силы является его способность показывать те же графические фигуры и паттерны, которые мы видим на обычном ценовом графике. Это делает его еще более ценным и гибким инструментом, и все правила определения, например, фигуры "голова и плечи" можно применить к формациям на RSI. Также можно проводить трендовые линии и даже построить RSI по данным другого индикатора!
На этом будем заканчивать. Надеемся, этот вводный материал поможет усилить свою торговую систему или подскажет что-то, что знали, но запамятовали. С вами был канал Romero Trading, до встречи!
---------------------------------------------------------------
Не хочешь сам торговать, а заработать хочется? Можно купить готовый грааль вот тут.
---------------------------------------------------------------
Платные уроки по программированию на MQL4 и MQL5 - обращайтесь в лс. Автор имеет многолетний опыт разработки советников.
