Анна родилась в Вене 3 декабря 1895 г. и была младшей, шестой дочерью, в семье знаменитого психоаналитика Зигмунда Фрейда и его супруги Марты (Бернес). Узнав, что в семье ожидается прибавление, Зигмунд выразил твердую уверенность, что это обязательно будет мальчик, которого они назовут Вильгельмом. Уж очень он хотел иметь в семье наследника и продолжателя своего дела. Но, как говорится: «Загад не бывает богат». Родилась девочка, но именно она и продолжила дело отца. Зигмунд Фрейд прекрасно знал природу женщины, но некоторые предрассудки у себя не замечал. Почему-то он упорно ожидал рождения сына. Ведь он прекрасно знал, что женщины тоже могут учиться, на дворе был конец XIX века. В футбол ученый не играл, да и вообще прохладно относился к всем видам спорта. Со своими малышками почти не занимался. Всех своих детей Зигмунд любил, но мало интересовался их образом мыслей, главное, чтобы были здоровы…
Когда Анне исполнилось 13 лет, ее отец с огромным удивлением обнаружил, что девочка может