В последнее время среди криптанов-неофитов усиленно форсят так называемые сеточные торговые системы. В силу своей неопытности некоторые из начинающих крипто-трейдеров начинают бездумно использовать их в своей торговле. Достаточно часто теряя при этом торговый счет. Бывалые форексники и фьючерсные спекулянты относятся к таким системам скептически, либо используют их в своей торговле весьма изощренно, что позволяет получать им некую прибыль при достаточно незатейливых и легко алгоритмизируемых подходах к трейдингу.
Тема использования сеточных подходов в опционной торговле раскрыта достаточно мало. Хотя, на мой скромный взгляд и богатый опыт грааль там есть, и не один.
В данном цикле статей я достаточно подробно разберу существующие сеточные алгоритмы применительно к рынку линейных инструментов, предложу некоторые идеи вполне способные приносить прибыль в долгую и коснусь вопросов использования систем подобных сеточным в опционной торговле.
Начнем, как порядочные люди, с классификации и терминологии.
Что такое сеточная торговая система
Сеточная торговая система — это тип количественной торговой стратегии, при которой торговый бот или трейдер покупает и продает биржевой актив на рынке. Он размещает ордера в заданных интервалах и ценовом диапазоне.
Во время сеточной торговли ордера размещаются выше и ниже установленной цены, создавая сетку ордеров с постепенным увеличением и уменьшением цен. В результате создается торговая сетка на уровнях которой совершаются сделки по купле/продаже.
Обычно, за преимущество сеточной торговой системы выдают то, что якобы заработать на ней можно при направлении движения рынка.
Моя классификация сеточных ТС
Обычный гридер
Выбираем некий ценовой уровень, шаг цены, лотность позиции и строим сетку таким образом что сверху совершаем продажи, снизу совершаем покупки. По факту совершения сделки перестраиваем сетку ордеров таким образом чтобы снизу от последней сделки были ордера на покупку, сверху – на продажу.
Пирамидинг
Выбираем некий уровень цены, шаг и лотность. Сверху выставляем заявки на покупку, снизу на продажу. Собираем сделки до тех пор покуда не поймаем хорошее движение, которое в предположении трейдера обещает принести хорошую прибыль.
Усреднение
Входим в сделку направленно. Если наше предположение не оправдалась, и цена двинулась против нас совершаем еще сделку в том же направлении, в котором и начали, усредняя таким образом цену входа в позицию.
Специальные сеточные системы
Достаточно мудреные сетки которые эмулируют собой нелинейные финансовые инструменты или локируют временно убыточные позиции, другие сеточные ТС тем или иным способом хеджирушие позиции спекулянта/инвестора.
Готовим продолжение.
