Продолжение Создание трейдинг бота. Выбор инструмента ч1.
Основная статья Создание трейдинг бота. Концепт.
Что здесь будет
- Графики
- Обзор получившихся метрик
- Немного выводов
- Список инструментов для последующей работы
Итак я пересобрал данные вял за 2 месяца примерно. Пересчитал метрики и собрал в таблицу. Вот что получилось:
Описание метрик
- deals_ttl_count - количество сделок за весь рассматриваемый период. Косвенно говорит нам о ликвидности инструмента, то есть чем больше слотов в день имеют значения тем проще будет совершить сделку.
- profit - приближённая оценочная относительная прибыль за всё время. Считается так: считается начало периода краткосрочного роста, и периода краткосрочного падения, берётся разница между точками разворота и делится на цену начала роста, И берётся сумма всех положительных изменений. Другими словами общая относительная прибыль за всё время. Например если за весь рассматриваемый период было 2 периода роста цены по 20% то значение метрики будет 0.2+0.2 = 0.4 . Точка разворота помечается как локальный минимум или максимум. Данные точки не являются фактическими локальными экстремумами, но в основном совпадают. Краткосрочный рост считается как последовательность увеличения цены и может содержать несколько падений.
- abs_profit - абсолютная приближённая оценочная относительная прибыль за всё время. То же что и profit только не нормированная на стоимость акции. Используется для вспомогательных вычислений.
- avg_diff_per_day - усреднённое значение прибыли в день. Сколько в среднем можно получить прибыли.
- median_diff_per_day - медианное значение прибыли в день. Сколько в среднем можно получить прибыли за день.
- profitable_deals_per_day_mean - среднее количество изменений тренда в день. Чем больше тем лучше. Примерная оценка количества сделок в день.
- profitable_deals_per_day_median - медианное количество изменений тренда в день. Чем больше тем лучше.
Так они считаются
Промежуточные результаты
Итак! Таблица - хорошо, добавим наглядности!
Нас интересует максимальный профит и желательно не очень большое количество сделок в день (так проще будет тестировать алгоритм). Но в целом чем больше прибыль - тем лучше. Размер точки - ликвидность.
Нас интересуют вот эти инструменты:
Критерий profit > 2.5
А также аномалия:
Изучим детальнее
Не плохо, но явно есть скачок в начале и в конце. Они вносят сильное влияние на прибыль и это скорее новостное влияние. Отсюда первый вывод необходимо рассматривать инструменты в боковике (или глобальном растущем). Конкретно этот инструмент скорей нет чем да.
В подвале статьи будут все графики которые я рассматривал глазами детально.
Оу! Здесь явно что-то не то. Мало транзакций. Поэтом ещё критерий количество сделок в день пусть > 15. deals_count_per_day > 15.
Выводы
В процессе анализа подметил следующий новый критерий: median_diff_per_day >= 0.1; порог возможно изменится пока ориентируюсь на этот. Сюда же в критерий profitable_deals_per_day_mean пусть -> 2.
Аномалия
Также большой рост и он и сделал нам x5 к прибыли. Больше рассматривать - не интересно и по новому критерию не проходит.
Подобную особенность можно использовать в другом виде заработка - это поиск иксов. Например мониторить новости искать корреляцию, или прогнозы роста по отраслям. Не в этом подходе.
Поводя итоги
Для спекуляции нам подходят инструменты которые удовлетворяют следующим условиям:
- median_diff_per_day >= 0.1 колебание цены при краткосрочном тренде ~ 0.1 и больше
- долгосрочный тренд (или среднесрочный [месяц]) боковик (или рост наверное пока не буду рассматривать для простоты)
- количество смены локальных трендов в день стремится к 2.
- количество сделок в день > 15. deals_count_per_day > 15
- ну и profit чем больше тем лучше.
То есть ликвидные инструменты в боковике с большой волатильностью.
- Очевидно же капитан!
- Да и у нас есть формальные критерии!
Подвал. Графики.
BLNG, IDVP, KROT, BSPBP, MGTSP, MRKU, PRFN, RKKE, TGKB, TGKN, VJGZ, VRSB, VSYDP, DZRD