Как рассчитать Stop Loss и Take Profit перед входом в сделку?

Всем привет!

Пожалуй, нет ничего более важного перед входом в сделку, чем точно знать какой суммой ты рискуешь в случае убытка и какая потенциальная прибыль.

В финансовом мире и особенно на бирже абстрактная оценка без конкретных цифр перед глазами и чётким пониманием риск/прибыли это печальная история, которая неизбежно приведёт к убыткам и сливу депозита.

Поэтому перед входом в сделку нужно всегда объективно видеть «что будет если».

Расчёт позиции основан на формуле PNL. Что такое PNL я писал в предыдущей статье.

Рассмотрим расчёт LONG позиции на реальном примере, на Binance Futures.

График XRPUSDTPERP на TradingView.

У нас есть:

• Цена входа = 0,2937 $;
• Цена ТР (Take Profit) = 0,3082 $;
• Цена SL (Stop Loss) = 0,2901 $.

Необходимо добавить размер позиции, т.е. количество монет, которое мы собираемся купить. Например, 5000.

• Размер позиции = 5000.

Не забываем и про то, что за вход и выход мы платим комиссию (подробно про комиссии писал ранее). Я советую входить в позицию Лимитными Maker ордерами, т.к. точка входа будет в том месте, где нужно, и в 2 раза меньше комиссия.

SL (Stop Loss) всегда должен быть Маркет Taker ордер, для того чтобы позиция, в случае неудачи, была гарантированно закрыта.

TP (Take Profit) по желанию, но я предпочитаю выходить по стоп-лимитным ордерам, которые гарантируют цену, по которой я хочу закрыть позицию, а так же в 2 раза меньше комиссия.

И так, комиссия:

• За вход (Лимитный Maker ордер) = 0,02%;
• За SL (Маркет Taker ордер) = 0,04%;
• За ТР (Лимитный/стоп-лимитный Maker ордер) = 0,02%.

Ну а теперь, когда картина сформирована, давайте посчитаем:)

TP LONG = (Цена TP - Цена входа) * Размер позиции - (Комиссия за вход) - (Комиссия за выход)

Комиссия за открытие/закрытие позиции = Цена входа/выхода*Размер позиции*Ставку комиссии

Примечание: цена выхода это SL или ТР.

Соберем цифры в кучу:

• Цена входа = 0,2937 $ (комиссия 0,02%);
• Размер позиции = 5000;
• Цена ТР (Take Profit) = 0,3082 $ (комиссия 0,02%);
• Цена SL (Stop Loss) = 0,2901 $ (комиссия 0,04%).

TP LONG = (0,3082 - 0,2937) * 5000 - (0,2937*5000*0,02%) - (0,3082*5000*0,02%),

TP LONG = 72,5 - 0,2937 - 0,3082,

TP LONG = 71,8981 ≈ 71,9 $.

SL LONG = (Цена SL - Цена входа) * Размер позиции - (Комиссия за вход) - (Комиссия за выход)

SL LONG = (0,2901 - 0,2937) * 5000 - (0,2937*5000*0,02%) - (0,2901*5000*0,04%),

SL LONG = -18 - 0,2937 - 0,5802,

SL LONG = -18,8739 ≈ -18,9 $.

Теперь рассмотрим расчёт SHORT позиции на реальном примере, на Binance Futures, для разнообразия возьму другую монету.

График NEOUSDTPERP на TradingView.

TP SHORT = (Цена входа - Цена TP) * Размер позиции - (Комиссия за вход) - (Комиссия за выход)

• Цена входа = 13,059 $;
• Цена ТР (Take Profit) = 12,857 $;
• Цена SL (Stop Loss) = 13,133 $.

В этот раз продадим 1000 монет.

• Размер позиции = 1000.

С комиссиями разобрались выше, так что сразу перейдем к расчёту.

TP SHORT = (13,059 - 12,857) * 1000 - (13,059*1000*0,02%) - (12,857*1000*0,02%),

TP SHORT = 202 - 2,6118 - 2,5714,

TP SHORT = 196,8168 ≈ 196,9 $.

SL SHORT = (Цена входа - Цена SL) * Размер позиции - (Комиссия за вход) - (Комиссия за выход)

SL SHORT = (13,059 - 13,133) * 1000 - (13,059*1000*0,02%) - (13,133*1000*0,04%),

SL SHORT = -74 - 2,6118 - 5,2532,

SL SHORT = -81,865 ≈ -81,9 $.

Если открытая позиция состоит из нескольких цен входа, советую ознакомиться со статьёй про расчёт усреднения позиции.