Всем привет!
Пожалуй, нет ничего более важного перед входом в сделку, чем точно знать какой суммой ты рискуешь в случае убытка и какая потенциальная прибыль.
В финансовом мире и особенно на бирже абстрактная оценка без конкретных цифр перед глазами и чётким пониманием риск/прибыли это печальная история, которая неизбежно приведёт к убыткам и сливу депозита.
Поэтому перед входом в сделку нужно всегда объективно видеть «что будет если».
Расчёт позиции основан на формуле PNL. Что такое PNL я писал в предыдущей статье.
Рассмотрим расчёт LONG позиции на реальном примере, на Binance Futures.
У нас есть:
- Цена входа = 0,2937 $;
- Цена ТР (Take Profit) = 0,3082 $;
- Цена SL (Stop Loss) = 0,2901 $.
Необходимо добавить размер позиции, т.е. количество монет, которое мы собираемся купить. Например, 5000.
- Размер позиции = 5000.
Не забываем и про то, что за вход и выход мы платим комиссию (подробно про комиссии писал ранее). Я советую входить в позицию Лимитными Maker ордерами, т.к. точка входа будет в том месте, где нужно, и в 2 раза меньше комиссия.
SL (Stop Loss) всегда должен быть Маркет Taker ордер, для того чтобы позиция, в случае неудачи, была гарантированно закрыта.
TP (Take Profit) по желанию, но я предпочитаю выходить по стоп-лимитным ордерам, которые гарантируют цену, по которой я хочу закрыть позицию, а так же в 2 раза меньше комиссия.
И так, комиссия:
- За вход (Лимитный Maker ордер) = 0,02%;
- За SL (Маркет Taker ордер) = 0,04%;
- За ТР (Лимитный/стоп-лимитный Maker ордер) = 0,02%.
Ну а теперь, когда картина сформирована, давайте посчитаем:)
TP LONG = (Цена TP - Цена входа) * Размер позиции - (Комиссия за вход) - (Комиссия за выход)
Комиссия за открытие/закрытие позиции = Цена входа/выхода*Размер позиции*Ставку комиссии
Примечание: цена выхода это SL или ТР.
Соберем цифры в кучу:
- Цена входа = 0,2937 $ (комиссия 0,02%);
- Размер позиции = 5000;
- Цена ТР (Take Profit) = 0,3082 $ (комиссия 0,02%);
- Цена SL (Stop Loss) = 0,2901 $ (комиссия 0,04%).
TP LONG = (0,3082 - 0,2937) * 5000 - (0,2937*5000*0,02%) - (0,3082*5000*0,02%),
TP LONG = 72,5 - 0,2937 - 0,3082,
TP LONG = 71,8981 ≈ 71,9 $.
SL LONG = (Цена SL - Цена входа) * Размер позиции - (Комиссия за вход) - (Комиссия за выход)
SL LONG = (0,2901 - 0,2937) * 5000 - (0,2937*5000*0,02%) - (0,2901*5000*0,04%),
SL LONG = -18 - 0,2937 - 0,5802,
SL LONG = -18,8739 ≈ -18,9 $.
Теперь рассмотрим расчёт SHORT позиции на реальном примере, на Binance Futures, для разнообразия возьму другую монету.
TP SHORT = (Цена входа - Цена TP) * Размер позиции - (Комиссия за вход) - (Комиссия за выход)
- Цена входа = 13,059 $;
- Цена ТР (Take Profit) = 12,857 $;
- Цена SL (Stop Loss) = 13,133 $.
В этот раз продадим 1000 монет.
- Размер позиции = 1000.
С комиссиями разобрались выше, так что сразу перейдем к расчёту.
TP SHORT = (13,059 - 12,857) * 1000 - (13,059*1000*0,02%) - (12,857*1000*0,02%),
TP SHORT = 202 - 2,6118 - 2,5714,
TP SHORT = 196,8168 ≈ 196,9 $.
SL SHORT = (Цена входа - Цена SL) * Размер позиции - (Комиссия за вход) - (Комиссия за выход)
SL SHORT = (13,059 - 13,133) * 1000 - (13,059*1000*0,02%) - (13,133*1000*0,04%),
SL SHORT = -74 - 2,6118 - 5,2532,
SL SHORT = -81,865 ≈ -81,9 $.
Если открытая позиция состоит из нескольких цен входа, советую ознакомиться со статьёй про расчёт усреднения позиции.