Продолжая рубрику расчётов, нельзя не упомянуть про усреднение позиции и как оно работает.
В прошлой статье, про расчёт Take Profit и Stop Loss, перед входом в сделку, я рассказал про формулу, которая рассчитана на то, что вход в сделку будет одним ордером, т.е. цена входа будет одна.
Но если трейдер выставляет лесенку ордеров, то цена входа будет не просто среднее значение суммы всех цен входа. Размер позиции набранный на каждой цене будет иметь ключевое значение в изменении средней цены входа в позицию.
Перед входом в сделку важно знать среднюю цену входа, потому что без неё трейдер не будет понимать, какой у него возможен убыток и потенциальная прибыль. Зачастую трейдеры выставляют Stop Loss отталкиваясь от цены входа.
Рассмотрим простой пример на реальном графике
У нас есть 4 лимитных ордера на покупку:
- 0,14700 - 100 шт;
- 0,14549 - 50 шт;
- 0,14441 - 250 шт;
- 0,14315 - 600 шт.
Иногда трейдеры допускают ошибку при самостоятельном расчете и просто высчитывают среднее значение суммы всех цен. Такая формула выглядит так:
Средняя цена = Сумма/Количество
Средняя цена = (0,14700+0,14549+0,14441+0,14315)/4,
Средняя цена = 0,14501.
Если рассчитать так, то средняя цена входа будет выглядеть на графике вот так:
Как я уже говорил, размер позиции набранный на каждой цене будет иметь ключевое значение в изменении средней цены входа в позицию.
Здесь, как при расчёте PNL или комиссии важна номинальная стоимость каждой позиции.
Номинальная стоимость позиции = цена входа * размер позиции
Поэтому, для правильного расчёта, необходимо сначала вычислить сумму стоимости номинальных позиций, а уже потом вычислять среднее значение отталкиваясь от общего размера позиции.
Формула выглядит так:
Средняя цена входа = (Сумма номинальных стоимостей позиций)/(Сумму размеров позиций).
Если просто, то
Средняя цена входа = (Цена входа1 * Размер позиции1 + Цена входа2 * Размер позиции2 +...)/(Размер позиции1 + Размер позиции2...)
Эта общая формула цены входа, она применяется на бирже по умолчанию, вне зависимости от того, сколько у вас отрылось ордеров в позиции.
Теперь рассчитаем правильно:
- 0,14700 - 100 шт;
- 0,14549 - 50 шт;
- 0,14441 - 250 шт;
- 0,14315 - 600 шт.
Средняя цена входа = (0,14700*100 + 0,14549*50 + 0,14441*250 + 0,14315*600)/(100+50+250+600),
Средняя цена входа = (14,7 + 7,2745 + 36,1025 + 85,89)/1000,
Средняя цена входа = 143,967/1000,
Средняя цена входа = 0,143967 ≈ 0,14397.
Правильная средняя цена входа на графике будет выглядеть вот так:
Для сравнения: