Широкой благотворительностью Анна Павлова известна на протяжении всего её артистического пути.
Когда в 1919-ом году в России начался жестокий голод, труппа Павловой находилась в турне по Америке. Все доходившие из России письма говорили о русском ужасе. Был организован Американский комитет помощи, во главе с Гувером, спасший десятки, если не сотни тысяч голодавших. И Павлова принимала в его работе самое активное участие.
Особенно печалила её нужда воспитанников театральных школ Петербурга и Москвы. Павлова решила дать спектакль в «Метрополитен Опера» и весь доход обратить в пользу этих училищ, послав пищевые посылки. Для уверения публики, что деньги пойдут по назначению, балерина упросила Гувера стать председателем. Чистый сбор составил около 5 миллионов долларов, и 500 посылок ушли в Россию.
С этого времени Анна Павлова систематически посылала в Россию деньги для раздачи наиболее нуждающимся писателям и артистам, иной раз и бывшим артистам, из которых многие, оставшись без пенсии, находились в полной нищете. Делала она это, как правило, накануне праздника Рождества, которое обожала праздновать, непременно одаривая окружающих.
В ответ приходило много трогательных писем от получивших пособие. Так продолжалось 7 или 8 лет. Распределение денег Анна Павлова поручила тем, кого она знала лично и кому доверяла всецело, а те сообща решали, кому и в какой мере помощь является наиболее неотложной.
Таким доверенным лицом являлась и её задушевная подруга Мария Горшкова, о чём говорят два письма, сохранившиеся в фонде Бахрушинского музея.