Алготрейдинг криптовалют: создание и настройка торговых роботов

Сегодня у рынка есть понятный триггер — решение ЦБ Японии. Это не «новость для обсуждения», а фактор, который реально двигает ликвидность и настроение по риск-активам. ЦБ Японии может повысить ставку до максимальных уровней за десятилетия. Параллельно иена укрепляется к доллару. Для крипты это важно не само по себе, а через механизм yen carry trade. Yen carry trade — старая схема: занимают в иенах под низкий процент и перекладываются в более доходные и рискованные активы. Пока ставки низкие и иена слабая — модель живёт...

На графике IFP (Inter-exchange Flow Pulse) видно простую вещь: показатель окрасился в красное. В прошлые циклы такие зоны чаще совпадали не с «плавными коррекциями», а с режимами, где рынок начинает двигаться резче, быстрее и менее предсказуемо. Сразу важная оговорка: IFP — не предсказатель цены и не кнопка «сейчас будет крах». Это маркер смены режима. Когда межбиржевые потоки капитала замедляются, рынок обычно становится более чувствительным к любому триггеру: новости, свеча по BTC, крупный ордер, цепочка ликвидаций...

Алготорговля давно перестала быть «экзотикой» — это часть рабочего набора серьёзного трейдера. Вопрос «авто или ручной» не философский, а прагматический: сколько времени вы готовы тратить, какие задачи хотите автоматизировать и какой риск готовы нести лично руками. Ниже — сухой, практичный разбор в рабочем формате. Что такое ручная торговля Ручной режим — это когда решения принимаете вы: выбор пары, тайминг, объём, управление риском. Этот подход остаётся актуальным, потому что даёт прямой контакт с рынком и позволяет учитывать нюансы контекста...

Если смотреть на вещи трезво, для новичка в алготрейдинге фьючерсы с плечом и риском ликвидации — просто, скорее всего, рановато. Не потому что «нельзя», а потому что ещё нет полного понимания, что такое фьючерсный контракт, как работает плечо и как быстро ошибка там превращается в реальный убыток. Гораздо здоровее первым шагом сделать спот: Спотовый лонг-бот, ограниченный список монет, понятный поводырь и прозрачная логика. Это уже алготрейдинг, но без маржинальных «сюрпризов». Ниже — как это устроено в нормальном виде и почему такой спот-бот — лучший входной инструмент для новичка...

Классическая история новичка в крипте проста до боли: маленький депозит, большое желание «разогнать счёт» и мысль в голове — «много не заработать без бешеной активности». С этого момента торговля перестаёт быть работой и превращается в гонку. Что обычно начинается дальше: поиск «сигналов» в каждом движении рынка; импульсные входы по принципу «зашёл — вышел, потом разберёмся»; обязательная попытка отыграться после неудачной сделки; вера в истории «как я за день сделал X%». На выходе — нервяк, пустой счёт и вывод: «рынок — казино»...

BREAKING-заголовок звучит бодро: FED только что влил $13,5 млрд в банковскую систему США через overnight repo — второй по размеру вброс ликвидности за всю историю, сразу после ковида. Примеры входов в сильные альткоины по индикатору "медиана рынка" Рынок читает это как сигнал: Ликвидность в системе всё ещё нужна, ФРС готов оперативно подставлять плечо, а значит риск-активы вроде крипты получают плюс к общему фону. Но это не значит «покупаем всё подряд». В нормальном стеке трейдера есть три слоя:...

Рынок не любит сюрпризы. Тем более такие, как резкая смена главы ФРС. Пауэлл для рынка последние годы был чем-то вроде «якоря» монетарной политики. Как только этот якорь выдернули, первым делом понесло самые рискованные активы — крипту в том числе. Разберём по шагам, почему новость об отставке так быстро легла в красные свечи, и почему в такие дни алготрейдинг и боты живут куда спокойнее, чем ручные трейдеры. Почему именно крипта отреагировала так жёстко 1. Исчезла понятная точка отсчёта по ставкам...

Короткий ответ — да. Но не в формате «нашёл волшебного бота, включил и забыл», а в формате: ты не пишешь алгоритмы, ты ими управляешь. Алготрейдер — это не обязательно программист. Алготрейдер — это человек, который: А вот код, сигналы, вебхуки и прочее могут делать за тебя готовые сервисы, биржи и платформы. В алготорговле обычно три роли: С нуля ты спокойно можешь зайти именно как оператор/инвестор, а не как человек, который городит свой движок на Python. Важно понимать: алготрейдер — это не «тот, кто пишет код», а тот, кто торгует алгоритмами и отвечает за результат...

Алготрейдинг начинается не с кнопки «запустить бота», а с гораздо более скучных вещей — бэктестов и демо. Если этого звена нет, вы не алготрейдер, а тот же ручной спекулянт, только с лишним количеством кода. Ниже — зачем вообще нужны бэктесты и демо-режим, что они дают и как без них система превращается в лотерею. Идея стратегии сама по себе ничего не стоит. Бэктест — это фильтр, который отвечает на три простых вопроса: Что должно быть в адекватном бэктесте: Что бэктест не даёт: Но одно он делает точно: отсекает 80% идей, которые не надо тащить в реал...

Под лудоманом в трейдинге я понимаю не новичка «с кнопкой купить», а человека, который уже что-то знает и умеет: прошёл обучение, собрал рабочую систему, видел плюсовые серии — и при этом продолжает сливать, потому что не в состоянии торговать только по системе. Одна нормальная сделка по правилам — и сразу три «а тут я просто попробую». В итоге статистика на нуле или в минусе, хотя голова вроде бы всё понимает. Первые пару лет я был именно таким: не рынок меня выносил, а собственные руки. Важно разделить...

Рынок снова полыхает: красные свечи, биткоин крошит уровни, эфир за ним, альты летят ещё быстрее. В ленте привычный набор — «манипуляция», «институционалы сливают», «снова всех развели». Если чуть выдохнуть, картина проще: совпали макро, плечи и психология толпы. 1. Макрофон и риск Сначала душат аппетит к риску на уровне макро: ужесточение риторики по ставкам, стресс по фондовому рынку, сильный доллар. Под это первым делом режут технологичный риск, а крипта у институционалов уже давно записана в тот же карман, что high-beta тех...

Я не очень люблю разговоры про «психологию трейдинга» в стиле коучей. Обычно под этим скрывают простую вещь: человек лезет объёмом, который не тянет, не знает, где выйдет, а потом удивляется, что его шатает от каждой свечи. Если честно, основная проблема не в характере, а в том, как устроен процесс. Когда нервы начинают гореть: в сделке сидит слишком большая доля депозита; планируется только вход, а выход «по ситуации»; усреднение идёт хаотично; рынок контролирует твой день, а не ты рынок. В такой конфигурации бессонница и стресс — штатный результат...