Викинг

📊 Арбитраж против направленной торговли Направленный трейдер зарабатывает, когда верно предсказывает, куда пойдет цена актива. Такая торговля строится на анализе и прогнозе, а результат напрямую зависит от точности этой оценки. В то же время арбитражер не гадает на кофейной гуще по паттернам и фигурам. Он зарабатывает на разнице между связанными инструментами — и ему не так важно, куда глобально идет рынок. Например, фьючерс на акцию Сбера торгуется с премией к самой акции. Арбитражник покупает акцию и продает фьючерс — позиция рыночно-нейтральная, прибыль фиксируется при схождении спреда. Или два фьючерса на один базовый актив с разными датами экспирации расходятся сильнее, чем должны. Арбитражер фиксирует расхождение и закрывает сделку при нормализации. Почему арбитраж структурно выгоднее: ▪️ Прибыль не зависит от тренда — только от дисциплины, исполнения и скорости; ▪️ Риск ограничен шириной спреда, а не амплитудой движения рынка, что в наше время особенно ценно; ▪️ Стратегия масштабируется без увеличения рыночного риска; ▪️ В периоды высокой волатильности на рынке увеличивается число арбитражных возможностей, тогда как у направленных трейдеров растут риски. Именно поэтому крупные фонды и алгодески строят большую часть стратегий вокруг рыночно-нейтральных подходов, таких как арбитраж. Вы все еще торгуете направленно? Тогда мы идем к вам. Мы занимаемся алгоарбитражем и создаем инфраструктурное ПО для трейдинга уже 19 лет, а с прошлого года охотно делимся экспертизой на нашем курсе Viking.ПРО Арбитраж. ➡️ Посмотреть программу курса по алгоарбитражу от Viking