Сергей Усанов | Алгоритмы в трейдинге

Итак, подобрали похожие данные - построили раздвижку, что дальше? Даже на московской бирже достаточно инструментов, чтобы переборка вручную вызвала спонтанную дрожь... Поэтому этот процесс нужно максимально автоматизировать. Когда то в 80-х годах, первые парные стратегии торговали по одной лишь корреляции. Но сейчас, то все уже знают, что даже хорошо скоррелированные активы могут расходиться в разные стороны. Поэтому два славных математика Дэвид Дики и Уэйн Фуллер изобрели тест на коинтеграцию временных рядов, который показывает - стационарен ли полученный ряд...

В прошлый раз мы разобрали, что раздвижка, построенная по свечам не может соответствовать действительности. И в комментариях совершенно справедливо было предложено найти и скачать данные по стаканам. Но на это есть не у всех возможности. А если вы работаете с криптой или иностранным рынком, то ещё и дорого или невозможно совсем... Какой тогда выход? Заложить смещение самому! Мы можем посмотреть в стакан в течении дня и определить "средний спред", т.е. какое расстояние между бид и аск в среднем у инструмента...

Я много рассказывал про коинтеграцию - как метод определения подходящих бумаг и пропорций. Но у нас гораздо больше параметров, которые влияют на прибыль стратегии: ☑️ Комиссии ☑️ Ликвидность ☑️ Волатильность раздвижки ☑️ Доходность на вложенные деньги Поэтому хорошо бы иметь бэктестер. При этом он должен учитывать эти параметры. Ок, получить исторические данные по стаканам в принципе можно и стоит это достаточно дорого для обычного трейдера. А из бесплатного нам доступны только свечи. И тут начинаются...