Платформа QuantPro

Выпущена новая версия программы. - доработано и улучшено отображение графиков цены базового актива и волатильности - реализован механизм автоматической отчистки опционных серий, по которым прошла экспирация, при нажатии кнопки «Перезапустить DDE экспорт» - в том числе, внесен ряд доработок в программу для улучшения ее работы Те, кто уже пользуется программой, могут скачать...

Вчера завершился 1 квартал 2025 года, поэтому хотел бы поделиться с вами итогами работы моих алгоритмических стратегий. Динамика российского рынка была не совсем обычной за прошедший период, как с точки зрения волатильности, так и с точки зрения количества гепов в разные стороны, которые мы могли наблюдать на фоне геополитических новостей. Но, тем не менее, алгоритмы воспользовалась теми трендовыми движениями, на которых можно было получить прибыль, а затем стойко старались ее удержать на фоне разнонаправленных рыночных колебаний...

Частный вопрос при разработке стратегий и алгоритмов: надо ли торговать на вечерней сессии или нет? С одной стороны, кажется, что могут быть пропущены хорошие рыночные движения для заработка или есть возможность вовремя выйти из уже открытых позиций. Но, с другой стороны, есть понимание, что объемы торгов на дополнительных сессиях московской биржи значительно ниже, чем во время основной (обычной) сессии и это приводит к тому, что на пониженных объемах возможна непредсказуемая рыночная динамика. Хорошим примером служат движения в прошедшую пятницу 28 февраля и открытие рынка сегодня...

Среди инвесторов и трейдеров часто возникает дискуссия по поводу того, стоит ли торговать только от покупки (лонга), или также необходимо использовать короткие позиции (шорты). С одной стороны, очевиден тот факт, что рынки большую часть времени находятся в растущем тренде и торговать от лонга проще, удобней и безопаснее – особенно для новичков или для тех, у кого до сих пор нет своей четко выработанной стратегии торговли. Но с другой стороны, хотел бы вам показать на вышеприведённых скриншотах конкретные...

Выпущена новая версия программы. - многие пользователи просили сделать отображение графиков базового актива и волатильности в виде свечного, поэтому в новой версии это было реализовано. - также, как я писал ранее, сделана диаграмма открытых позиций по страйкам, которая будет обновляться автоматически при реальной торговле, но и также доступна в режиме тестирования на исторических данных - в том числе, внесен ряд улучшений в пользовательский интерфейс...