Найти в Дзене
Сеятель

Арбитраж между замещающими облигациями

Замещающие облигации это одно из лучших вложений последних месяцев, учитывая:

  • переоцененность рубля, сократившаяся с начала декабря, но еще фиксируемая.
  • текущая доходность в долларах и евро, которой давно не было на нашем рынке, хотя рост ставок ФРС и ЕЦБ косвенно на нее также влияет.

Доходность для справки:

американских гособлигаций :

немецких гособлигаций:

-2

Количество замещающих облигаций постоянно увеличивается и это создает возможность не только для пассивных вложений на долгий срок - сейчас на рынке появились и вечные облигации:

Бессрочные замещающие облигации Газпрома
Сеятель27 января 2023

но и для активных спекуляций на горизонте нескольких недель.

Экономическая основа этих спекуляций в том, что в новых облигациях очень много спекулянтов, которые купили их несколько месяцев назад у западных инвесторов с хорошим дисконтом и теперь торопятся от них избавиться по ценам ниже, чем уже обращающиеся, "старые", выпуски.

Это приводит к тому, что у "старых", расторгованных выпусках, доходность, при всех прочих условиях ниже, а цена выше, чем у только что появившихся.

Например, облигации "Газпрома".

Один из самых "старых" выпусков, замещенный еще в октябре прошлого года, торгуется с доходностью 6.81%.

-3

А два новых выпуска, близкие по срокам, дают почти на целый процент больше (для длинных облигаций это много).

-4
-5

Схема получается простой:

  • Продаем старый выпуск с более низкой доходностью и покупаем новый с более высокой. Потом, когда у нового заканчиваются горячие продажи, он растет в цене и становится старым, обращаем внимание на следующие появившиеся выпуски.

У меня уже нет в портфеле не только облигаций, которые покупал в октябре- ноябре, но даже вышел из декабрьских покупок.

Динамика цен облигаций Газпрома, дающие сейчас максимальную доходность:

-6
-7

Как я понимаю, поставка новых замещающих облигаций Газпрома будет происходить до сентября 2023 года.

Удачи и трезвого анализа в ваших инвестициях!!!

P.S. Подписывайтесь на мой телеграмм-канал:

https://t.me/Cervonets