Процесс управления валютным риском неразрывно связан с выбором методики его оценки. Тут возникает особая сложность, поскольку не существует ни одного идеального метода: все имеют определенные ограничения в использовании. Например, самым распространенным является метод VaR (или Value-at-Risk). Показатель VaR дает представление о максимальном размере возможных потерь стоимости (в данном случае ОВП) в денежных единицах в течение некого периода времени с заданной степенью вероятности (обычно это 95% или 99%)...
При составлении инвестиционного портфеля или при оценке риска финансового актива используется метод VAR (Value at Risk) – это метод расчета и контроля риска, применяемый профессионалами. С помощью метода VAR определяется максимальное отклонение актива от текущей цены как в сторону повышения, так и в сторону понижения за некий временной промежуток...