Процесс управления валютным риском неразрывно связан с выбором методики его оценки. Тут возникает особая сложность, поскольку не существует ни одного идеального метода: все имеют определенные ограничения в использовании. Например, самым распространенным является метод VaR (или Value-at-Risk).  Показатель VaR дает представление о максимальном размере возможных потерь стоимости (в данном случае ОВП) в денежных единицах в течение некого периода времени с заданной степенью вероятности (обычно это 95% или 99%)...

Трейдинг базируется на трех китах: стратегия, риск-менеджмент и психология. Так как с последним фактором системным трейдерам не нужно бороться, то остаются первые два. В этом материале расскажем про риск-модель VaR — Value at Risk — и как она помогает анализировать риск практически в каждый момент времени. Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением: Введение в модель Value at Risk (VaR) Value at Risk (VaR) — статистическая мера риска, которая оценивает потенциальную максимальную потерю инвестиций за определенный временной период при заданном уровне доверия...