Юра давно уже не является тем сиротой, которого узнали все в 80-тые годы. С 90-х годов он поменял место жительства и уехал за границу. Теперь он проживает в Германии на заработанные средства за карьеру в группе «Ласковый май». В настоящее время Юрий не сидит без дела, снимает дорогие клипы и выезжает изредка с концертами по разным странам. В частности, на снятие видео на песню «Лето цвета неба» Шатунов выложил приличную сумму 400 тысяч долларов. Принимает участие в мероприятиях, приятных для себя, на выбор...

По данным журналистов, Шатунов уже с конца 1990-х — начала 2000-х годов перебрался на постоянное место жительства в Германию. Солист «Ласкового мая» жил там в Мюнхене, в собственном доме. Про свой отъезд из России Юрий в одном из интервью рассказывал так: «На протяжении шести лет начиная с 1996 года я выезжал в Германию на гастроли. Когда распался «Ласковый май», я на какое-то время ушел из шоу-бизнеса, жил в Сочи, был разочарован в жизни, ведь, когда не стало «Ласкового мая», все обо мне забыли...