Переоптимизация (overfitting) — ситуация, когда торговая стратегия чрезмерно подгоняется под исторические эксперименты. В результате, такой алгоритм показывает отличные результаты на прошлых данных, но теряет свою эффективность на реальных. То есть, переоптимизация возникает, когда алгоритм «учится» на шумах и случайных аномалиях, а не на реальных рыночных закономерностях. Ошибка переоптимизации — самый коварный и скрытый враг для алгоритмических трейдеров. Чтобы снижать влияние подгонки, нужно подходить к каждому этапу разработки стратегии аккуратно и мудро...

Регрессионный анализ — это метод, используемый для определения зависимости одной переменной (зависимой или целевой) от одной или нескольких других переменных (независимых признаков). Этот анализ является основой многих моделей машинного обучения, когда требуется предсказать числовое значение. В зависимости от характера данных и взаимосвязи между переменными, используются разные виды регрессии. Линейная регрессия — самый простой и распространённый вид регрессии, при котором предполагается, что между целевой переменной и независимыми признаками существует линейная зависимость...