Обычно конденсаторы параллельно диодам моста ставят для снижения помех, вызванных переключением самих диодов при малых токах нагрузки, когда диоды открываются только на самой верхушке полупериода и заряжают ёмкость фильтра короткими импульсами большого тока. В радиопередающей аппаратуре где часто применяются высоковольтные сборки из выпрямительных диодов к примеру как на рисунке Споры о целесообразности шунтирования диодов в цепи выпрямителя для бытовой техники не утихают в среде радиолюбителей...

Ток в розетке не постоянный, он меняется со временем и, если проверить его форму с помощью прибора - осциллографа, выглядит как синусоида. Но если собрать схему как на рисунке, то после выпрямления диодом, ток становится пульсирующим в одном направлении (появляются + и -). Такое выпрямление тока не эффективно и, если требуется в схеме увеличить КПД преобразования переменного тока в постоянный используют схему диодного моста Гретца Такой выпрямитель позволяет "отразить" пропавшие полуволны и увеличить мощность преобразователя...