Недавняя новость о движении на японском рынке облигаций, которое описали как «шесть стандартных отклонений», хорошо иллюстрирует простую
мысль: любые вероятностные утверждения зависят от выбранной модели. Если модель утверждает, что наблюдаемое событие лежит на расстоянии шести стандартных отклонений от среднего, то чаще это повод усомниться в модели (или в предположениях о распределении), чем признать, что действительно произошло нечто настолько редкое. Какова вероятность того, что случайная величина окажется на уровне «шесть сигм» от среднего? Если подразумевается нормальное (гауссово) распределение, то такая вероятность очень мала — порядка одного шанса на 10 000 000...