Что означает корреляция? Корреляция – это взаимосвязь двух параметров друг с другом. То есть насколько тесно изменения одного параметра связаны с изменением другого параметра. Это понятие используется во многих научных дисциплинах: биологии, математике, статистике, физике, ну, и разумеется, в инвестициях. Корреляция рассчитывается на основании статистической взаимосвязи между двумя объектами. Она измеряет степень линейной зависимости двух переменных. Например, рост и вес человека взаимосвязаны, и более высокие люди, как правило, тяжелее, чем более низкие...

Почему говорят, что корреляция отражает линейную связь между переменными? И какую "взаимосвязь" корреляция не видит? Сначала рассмотрим примеры применимости данного показателя. Как я упоминал ранее, корреляция близка к 1, если измеряемые величины принимают одновременно большие или маленькие значения, если наоборот, корреляция будет близка к -1. В случае, когда связи не прослеживается, то она будет близка к 0...