Что означает корреляция? Корреляция – это взаимосвязь двух параметров друг с другом. То есть насколько тесно изменения одного параметра связаны с изменением другого параметра. Это понятие используется во многих научных дисциплинах: биологии, математике, статистике, физике, ну, и разумеется, в инвестициях. Корреляция рассчитывается на основании статистической взаимосвязи между двумя объектами. Она измеряет степень линейной зависимости двух переменных. Например, рост и вес человека взаимосвязаны, и более высокие люди, как правило, тяжелее, чем более низкие...

Наиболее популярная теория портфеля на данный момент: Modern Portfolio Theory, MPT. Данную теорию впервые сформулировал Гарри Марковиц в статье «Выбор портфеля», статья была опубликована в Журнале финансов 1952 года. Для начала отметим два параметра, которыми характеризуется любой актив: риск и доходность. Но, если брать два и более актива, появляется также параметр корреляция. Это параметр, определяющий связь разных активов между собой. Корреляция показывает в какой степени динамика стоимости одного актива соотносится с динамикой другого актива...