Наиболее популярная теория портфеля на данный момент: Modern Portfolio Theory, MPT. Данную теорию впервые сформулировал Гарри Марковиц в статье «Выбор портфеля», статья была опубликована в Журнале финансов 1952 года. Для начала отметим два параметра, которыми характеризуется любой актив: риск и доходность. Но, если брать два и более актива, появляется также параметр корреляция. Это параметр, определяющий связь разных активов между собой. Корреляция показывает в какой степени динамика стоимости одного актива соотносится с динамикой другого актива...