Что означает корреляция? Корреляция – это взаимосвязь двух параметров друг с другом. То есть насколько тесно изменения одного параметра связаны с изменением другого параметра. Это понятие используется во многих научных дисциплинах: биологии, математике, статистике, физике, ну, и разумеется, в инвестициях. Корреляция рассчитывается на основании статистической взаимосвязи между двумя объектами. Она измеряет степень линейной зависимости двух переменных. Например, рост и вес человека взаимосвязаны, и более высокие люди, как правило, тяжелее, чем более низкие...

Уважаемый читатель Дзен-канала "Думай, Человек"! В этой статье я продолжаю серию публикаций о том, что же такое "вероятностное мышление". Как правило, у нас взрослые и вполне образованные люди больше знакомы с логическим мышлением, в котором выводы строго и однозначно вытекают из логических посылок. А вот вероятностному мышлению не учат ни в школе, ни в большинстве вузов. ЧЕМ ВЕРОЯТНОСТНОЕ МЫШЛЕНИЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ОДНОЗНАЧНОЙ ЛОГИКИ? А что же такое вероятностное мышление? - А это особый тип мышления,...

Инвесторы часто сталкиваются с ситуацией, когда несколько акций портфеля двигаются одинаково. Если одна акция растёт, то и другая растёт. Если первая акция начала падение, вторая тоже его поддержит. Как же мы можем использовать эти наблюдения? Подобная динамика движения показывает тесную связь между этими активами, они положительно коррелируют между собой. И если мы включим в портфель оба эти актива, то получим прекрасный результат при их росте, а также усиленные убытки при их синхронном падении...

Корреляция показывает линейную взаимосвязь между последовательностями значений. Однако ее следует применять не ко всем наборам чисел. Напомним формулу коэффициента корреляции - Pxy = E(X-Ex)(Y-Ey) / (Sx*Sy), где Ex, Ey - математические ожидания случайных величин X и Y, Sx и Sy - стандартные отклонения X и Y (подробнее о понятиях рассказывал здесь); На практике данная формула превращается в сумму попарных произведений вида k*(x-x_ср)*(y-y_ср), где k некий положительный коэффициент. Каждый множитель...