Видео занятия Строим корреляционную матрицу. Для этого используем надстройку «Анализ данных» Выбираем в диалоговом окне «Анализа данных» - корреляция. Далее заполняем диалоговое окно: Получим корреляционную матрицу: Наблюдается тесная связь между переменной Y и Х1, Y и X2, так как попарные коэффициенты корреляции составляют 0,8602 и 0,7479 соответственно. Это выше 0,7 – связь достаточно тесная. Межу объясняющими переменными Х1 и Х2 коэффициент составляет 0,6311. Он ниже других, но имеет значение больше 0,6...

Когда инвестор составляет свой портфель и подбирает ценные бумаги, он руководствуется несколькими основными правилами - постулатами. Один из этих постулатов звучит следующим образом: "активы в портфеле должны быть хорошо диверсифицированы". Когда человек смотрит и видит, что у него приобретены, например, только акции нефтеперерабатывающих компаний, даже если часть эмитентов зарегистрирован в России, а часть в США, ясно дело, ни о какой диверсификации речь не идет. Но иногда инвестор смотри на свой портфель, не всегда можно легко понять диверсифицированы его активы или нет...