Друзья, приветствую вас! Сегодня у меня для вас интересная задача😉 100% каждый из читателей играл в настольные игры, в которых при каждом ходе необходимо было бросать один или несколько кубиков. И точно бывали такие моменты, когда вы заклинали кубики на выпадение определенного количества очков! Ну, бывало же?)) А знали ли вы, что вероятность выпадения того или иного количества очков при бросании двух и более игральных костей различны? И сегодняшний вопрос к вам такой: ЗАДАЧА Паша и Маша играют в настольную игру, где при каждом ходе необходимо бросать два шестигранных кубика...

Итак, у нас есть распределение вероятностей по мнению рынка и у нас есть распределение вероятностей, которое, по нашему мнению, точнее прогнозирует цену БА на экспирацию. Как воспользоваться этими знаниями? Как найти опционную позицию, наилучшим образом соответствующую нашему прогнозу, текущим ценам на рынке и нашему отношению к риску? Проблема выбора: CALL или PUT? Допустим, вы прогнозируете рост лучше рынка. Что выбрать? Продать PUT → ограниченная прибыль, но риск убытка. Купить CALL → неограниченная прибыль, но премия «съедает» часть дохода...