Александр Шемякин Есть несколько отличных лекарств от «звездной болезни» сотрудников, одно из ТОП3 – сделать компанию робастной. Как инженер по автоматизации, позволю себе поумничать на 2 минуты. В рамках теории управления системами, а бизнес — это яркий представитель нелинейных систем… Рассматривается понятие робастности. Давайте переведем это страшное слово Если по науке, будет примерно так. Робастность — состояние, в котором характеристики системы (технологии, процесса) нечувствительны к воздействию дестабилизирующих факторов...

Переоптимизация (overfitting) — ситуация, когда торговая стратегия чрезмерно подгоняется под исторические эксперименты. В результате, такой алгоритм показывает отличные результаты на прошлых данных, но теряет свою эффективность на реальных. То есть, переоптимизация возникает, когда алгоритм «учится» на шумах и случайных аномалиях, а не на реальных рыночных закономерностях. Ошибка переоптимизации — самый коварный и скрытый враг для алгоритмических трейдеров. Чтобы снижать влияние подгонки, нужно подходить к каждому этапу разработки стратегии аккуратно и мудро...