SHAPE \* MERGEFORMAT Критерий Дарбина-Уотсона (Durbin-Watson test) — это статистический тест, используемый для обнаружения Автокорреляции первого порядка в остатках (ошибках) регрессионной модели. Автокорреляция означает, что остатки в последовательные моменты времени связаны между собой. Это нарушение важного предположения классической линейной регрессии, которое может привести к неэффективным и ненадежным оценкам параметров модели. Суть критерия: Критерий Дарбина-Уотсона проверяет гипотезу о том,...