Мир не такой, как только что Договоримся, что #«процессом» мы называем последовательность неких состояний во времени. Смена состояний может пониматься как дискретная или непрерывная. Для большей наглядности,...

Предыдущая часть Уровни возврата Для выбранного порога и расчетных параметров мы можем рассчитать зависящий от времени уровень доходности с помощью эквалайзера. В качестве альтернативы нестационарному подходу POT, рассмотрен подход, основанный на "временном срезе". Поэтому для каждого 30-летнего окна данных (т.е. 1950-1979, 1951-1980 и т.д.) оценивается общий параметр формы и общий коэффициент дисперсии, как если бы данные были стационарными. Затем на основе этих оценок рассчитываются уровни доходности...