«Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов» Ю. П. Лукашин Посвящено построению статистических моделей с переменными параметрами для прогнозирования нестационарных временных рядов. Рассмотрены адаптивные модели полиномиальных и стохастических трендов, сезонных и циклических колебаний, гистограмм, модели семейства ARIMA, ARCH. Приводятся примеры прогнозирования курсов акций, валют, цен на золото. Материалы пособия апробированы на занятиях в МЭСИ, МИРБИС и других вузах. Для студентов, аспирантов, преподавателей экономических вузов, менеджеров и финансовых аналитиков. Это и многое другое вы найдете в книге Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов (Ю. П. Лукашин). Напишите свою рецензию о книге Ю. П. Лукашин «Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов» http://izbe.ru/book/269008-adaptivnye-metody-kratkosrochnogo-prognozirovaniya-vremennyh-ryadov-yu-p-lukashin/

«Нестационарные временные ряды: Методы прогнозирования с примерами анализа финансовых и сырьевых рынков» Ю. Н. Орлов, К. П. Осминин В настоящей книге описываются методы анализа и прогнозирования временных рядов, которые встречаются в практической деятельности. Представлены как традиционные методы, разработанные для стационарных временных рядов, так и новые подходы, которые предлагается использовать для анализа нестационарных случайных процессов, если применение к последним стандартных адаптивных процедур не обеспечивает нужной точности прогнозирования. Основная цель книги --- предложить практикующим аналитикам инструмент исследования временных рядов, опирающийся на некоторые эмпирические статистики и имеющий определенные теоретические обоснования. В основе развиваемого подхода лежит понятие выборочной функции распределения, меняющейся с течением времени.Книга условно разделена на две части: теоретическую, в которой излагаются необходимые сведения из теории стационарных и нестационарных случайных процессов и математической статистики, и практическую, где приводятся примеры применения развитой теории для анализа и прогнозирования временных рядов, встречающихся в различных областях деятельности. Это и многое другое вы найдете в книге Нестационарные временные ряды: Методы прогнозирования с примерами анализа финансовых и сырьевых рынков (Ю. Н. Орлов, К. П. Осминин). Напишите свою рецензию о книге Ю. Н. Орлов, К. П. Осминин «Нестационарные временные ряды: Методы прогнозирования с примерами анализа финансовых и сырьевых рынков» https://izbe.ru/book/338644-nestacionarnye-vremennye-ryady-metody-prognozirovaniya-s-primerami-analiza-finansovyh-i-syrevyh-rynkov-yu-n-orlov-k-p-osminin/