«Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов» Ю. П. Лукашин Посвящено построению статистических моделей с переменными параметрами для прогнозирования нестационарных временных рядов. Рассмотрены адаптивные модели полиномиальных и стохастических трендов, сезонных и циклических колебаний, гистограмм, модели семейства ARIMA, ARCH. Приводятся примеры прогнозирования курсов акций, валют, цен на золото. Материалы пособия апробированы на занятиях в МЭСИ, МИРБИС и других вузах. Для студентов, аспирантов, преподавателей экономических вузов, менеджеров и финансовых аналитиков. Это и многое другое вы найдете в книге Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов (Ю. П. Лукашин). Напишите свою рецензию о книге Ю. П. Лукашин «Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов» http://izbe.ru/book/269008-adaptivnye-metody-kratkosrochnogo-prognozirovaniya-vremennyh-ryadov-yu-p-lukashin/